工商管理(专科)
假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必要收益率为（）。A、15％B、25％C、30％D、20％
题目
假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必要收益率为（）。
- A、15％
- B、25％
- C、30％
- D、20％
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相似问题和答案
第1题：
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．5
正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。
第2题：
甲企业一新项目的系统风险系数为0.2，标准差为1.2%，市场组合收益率为10%，无风险收益率为8%，则该项目的必要收益率为：
A、10%
B、18%
C、10.88%
D、8.4%
B、18%
C、10.88%
D、8.4%
答案：D
解析：
必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率＝8%＋0.2×（10%－8%）＝8.4%。
第3题：
假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。
A、15%
B、30%
C、25%
D、20%
参考答案：C
第4题：
设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。
答案：
解析：
普通股资金成本为：
第5题：
某投资项目的预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同，则该项目的系统性市场风险系数为1。（ ）
答案：错
解析：
本题考查的是投资组合理论。系统性市场风险系数为1，预期收益率与市场平均收益率的变化幅度相同。
第6题：
某项目的普通股资金成本为12．7％，社会无风险投资收益率为3％，社会平均收益为10％，则该项目的投资风险系数为（ ）。
A．1．30
B．1．35
C．1．38
D．1．40
正确答案：C
第7题：
假如市场的整体平均收益率是10%，无风险资产收益率为5%,，一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5，则其预期收益率为（ ）。
A、8.5%
B、4.5%
C、5%
D、7.5%
B、4.5%
C、5%
D、7.5%
答案：D
解析：
考点:投资组合理论。预期收益率=无风险资产的收益率+系统性市场风险系数×（市场整体平均收益率-无风险资产的收益率）=5%+0.5×（10%-5%）=7.5%。
第8题：
假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。
A．12%
B．24%
C．20%
D．18%
正确答案：C
第9题：
整个投资市场的平均收益率为20%，国债的收益率为10%，房地产投资市场相对于整个投资市场的系统性风险系数为0.4，写字楼市场相对于房地产投资市场的系统性风险系数为0.9，写字楼市场的预期收益率为（ ）。
A．13.6%
B．14.0%
C．19.0%
D．23.6%
B．14.0%
C．19.0%
D．23.6%
答案：A
解析：
房地产投资市场的预期收益率为：10%＋0.4×（20%－10%）＝14%，写字楼市场的预期收益率为：10%＋0.9×（14%－10%）＝13.6%，或者写字楼市场的预期收益率＝10%＋0.9×0.4×（20%－10%）＝13.6%。
第10题：
假定市场平均收益率为7%，无风险报酬率为4%，被评估企业的风险系数β为1.2。要求：试求被评估企业适用的折现率。
正确答案: 根据题意：折现率=无风险报酬率+风险报酬率无风险报酬率=4%风险报酬率=（7%-4%）×1.2=3.6%折现率=4%+3.6%=7.6%