投资学

测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()A、特有风险B、收益的标准差C、再投资风险D、贝塔值

题目

测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()

  • A、特有风险
  • B、收益的标准差
  • C、再投资风险
  • D、贝塔值
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第1题:

证券投资基金通过多样化的资产组合,可以分散化资产的( )。

A.系统性风险

B.市场风险

C.非系统性风险

D.政策风险


正确答案:C

第2题:

有价证券组合中各成分资产的相关系数越小,则( )。

A.其分散化效果越好

B.其分散化效果越差

C.组合的风险越小

D.组合的风险越大

E.组合收益越大


正确答案:ACE
解析:有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小,其分散化效果越好,资产组合风险越小,说明资产组合收益越大。

第3题:

马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的( )。

A.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越好

B.相关系数越小,证券组合的风险分散化效果越差

C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

D.相关系数为1,证券组合的风险分散化效果越好


正确答案:A
解析:有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小,其分散化效果越好,资产组合风险越小,说明资产组合收益越大。反之,系数越大,其分散化效果越差。

第4题:

关于资产组合分散化,以下表述正确的是( )。

A.投资分散化有利于提高资产的收益

B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险

C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低,因为它减少了资产组合的总体风险

D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险


答案:B
解析:在一般的情况下,各资产的收益既存在系统性风险,也存在非系统性风险。通过分散化投资,非系统性风险是可以降低的。

第5题:

下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。

A.适当的分散化可以减少或消除系统风险

B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的系统风险

C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降

D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释


正确答案:ABD

第6题:

关于风险分散化,以下表述错误的是( )。

A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零

B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的

C.分散化投资可以降低组合的系统性风险

D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险


【答案】C
【解析】在一般的情况下,各资产的收益既存在系统性风险,也存在非系统性风险。通过分散化投资,非系统性风险是可以降低的。

第7题:

测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是( )。

A.特有风险;

B.收益的标准差;

C.再投资风险;

D.贝塔值


答案:D

第8题:

关于资本资产定价模型的以下解析,正确的是( )。

A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是1

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


正确答案:ABCD
解析:两个充分分散化的资产组合的非系统风险是可以忽略的,但系统风险仍然存在。C项可以这样理解:贝塔值是用来衡量某种资产或组合对于市场风险的反应程度的指标。市场组合是所有金融资产按其市场价值进行加权组合的结果。按照定义,每当市场变动1%,那么全市场所有金融资产的组合,就是整个市场也会变动1%。

第9题:

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有( )。

A.资本市场线只适用于有效组合

B.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D.证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度


正确答案:ABCD
ABCD
 参见教材P118。

第10题:

下面对资产组合分散化的说法错误的是( )。

A.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险

B.适当的分散化可以减少或消除系统风险

C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降

D.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释

E.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来


正确答案:ABE

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