投资学

詹森业绩指数涉及的变量有（）。A、无风险利率B、投资组合的收益率C、市场组合的期望收益率D、投资组合的β系数

题目

詹森业绩指数涉及的变量有（）。

  • A、无风险利率
  • B、投资组合的收益率
  • C、市场组合的期望收益率
  • D、投资组合的β系数
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
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第1题：

业绩评估指数中的（ ）以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。

A．ρ系数

B．特雷诺指数

C．詹森指数

D．夏普指数


正确答案：C
B选项中的特雷诺指数利用获利机会来评价绩效；D选项中的夏普指数以资本市场线为基准，指数等于证券组合的风险溢价除以标准差。只有C选项中的詹森指数符合题目要求。

第2题：

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

第3题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03


正确答案：C
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

第4题：

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


答案：对
解析：

第5题：

假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指数公式：JP=rP-{rF、+[E（rM）-rF]βP}，代入数据得：3%=18%-{6%+1.5*[E(rM)-6%]}，解得E(rM)=12%。

第6题：

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

A．-0.22

B．0

C．0.22

D．0.3


正确答案：C

第7题：

关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）

A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准

答案：B,C,D
解析：
A项，詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定

第8题：

若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3


参考答案：D

第9题：

某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

A:2.5%
B:0
C:-2.5%
D:1.5%

答案：C
解析：
詹森指数的计算公式为：JP=rP-{rE+[E(rM)-rF）]βP。代入本题数据得詹森指数=18%-[4%+(15%-4%)*1.5]=-2.5%。

第10题：

期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）

A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
E.0.8

答案：C
解析：
充分分散化的投资组合，其标准差应该是只包含系统性风险。又根据SML可以 计算出该组合的收益率标准差、

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