投资学

当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）A、欧式看涨期权价格上涨B、欧式看跌期权价格下跌C、美式看涨期权价格上涨D、以上皆不正确

题目

当在期权存续期内发放股息时，下列哪种说法是正确的（）

  • A、欧式看涨期权价格上涨
  • B、欧式看跌期权价格下跌
  • C、美式看涨期权价格上涨
  • D、以上皆不正确
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第1题：

下列有关期权价格影响因素中表述正确的有（）。

A.到期期限越长，期权价格越高
B.期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
C.看涨期权价格的上限是股票价格，下限是内在价值
D. 股票价格足够高时，看涨期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近

答案：B,C,D
解析：
选项 A 的结论对于欧式看涨期权不一定，对美式期权结论才成立。

第2题：

关于优先股的股息率，下列说法中正确的有（ ）。

A.优先股的固定股息率各年可以不同
B.公司章程中规定优先股采用浮动股息率的，应当明确优先股存续期内票面股息率的计算方法
C.优先股不可以采用浮动股息率分配利润
D.优先股的股息一般不会随公司经营情况而变化

答案：A,B,D
解析：
公司章程中规定优先股采用固定股息率的，可以在优先股存续期内采取相同的固定股息率，或明确每年的固定股息率，各年度的股息率可以不同，所以，选项A的说法正确；优先股股息率根据约定的计算方法进行调整的，称为浮动股息率优先股，所以，优先股可以采用浮动股息率分配利润，即选项C的说法不正确。公司章程中规定优先股采用浮动股息率的，应当明确优先股存续期内票面股息率的计算方法。由于优先股的股息率事先已经作规定，因此优先股的股息一般不会根据公司经营情况而变化。所以，选项BD的说法正确。

第3题：

下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

A．内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润

B．买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

C．卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值

D．价内期权和平价期权的内在价值为零


正确答案：D
解析：A选项解释了期权内在价值的概念；B、C项中，买(卖)权的执行价格低(高)于即期市场价格时，即对期权的买方有利的时候，该期权具有内在价值，叫做价内期权；D选项价内期权的内在价值大于零，平价期权和价外期权内在价值为零。

第4题：

影响期权价格的因素不包括在期权存续期内发放的股息。


正确答案:错误

第5题：

下列有关美式期权的描述，哪一项是错误的（）

  • A、美式期权的价格总是高于对应的欧式期权价格
  • B、美式期权可以在到期日前行权
  • C、在不发放股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
  • D、在不发放股息的情况下，美式看跌期权不应该提前行权

正确答案:D

第6题：

优先股采用浮动股息率的，在优先股存续期内票面股息率的计算方法在发行优先股时要明确。（　）


答案：错
解析：
优先股采用浮动股息率的，在优先股存续期内票面股息率的计算方法在公司章程中要事先明确。

第7题：

持有人可在存续期内指定的一段时间行权的期权是（）。

  • A、欧式期权
  • B、美式期权
  • C、两平期权
  • D、百慕大式期权

正确答案:D

第8题：

对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。

A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
B、执行价格越大，看涨期权价值越高
C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

答案：D
解析：
股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
【考点“影响期权价值的主要因素”】

第9题：

论述在不发放股息的情况下，美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。


正确答案:假设股票价格下跌到足够低的程度，例如考虑一个极端情况，当股价下跌为0时，此时立即行权，投资者可获得的回报为K。如果继续等待，股价不可能再低，况且也损失了把获得的K进行再投资所得的收益，因此当股价下降到足够低的时候，美式看跌期权应该被行权。

第10题：

下列说法正确的是（）

  • A、在完全*市场上，期权其实是一种“冗余”的证券
  • B、看涨期权的价格不可能超过股价
  • C、在无股息的情况下，美式看涨期权不应该提前行权
  • D、在无股息的情况下，美式看跌期权在有的情况下应该提前行权

正确答案:A,B,C,D

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