投资学

以下关于资产组合收益率说法正确的是()。A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大

题目

以下关于资产组合收益率说法正确的是()。

  • A、资产组合收益率是组合中各资产收益率的代数和
  • B、资产组合收益率是组合中各资产收益率的加权平均数
  • C、资产组合收益率是组合中各资产收益率的算术平均数
  • D、资产组合收益率比组合中任何一个资产的收益率都大
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第1题:

关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。

A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例

C.当资产组合申不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定

D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了


正确答案:ACD

第2题:

关于β系数,下列说法不正确的是( )。

A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

D.当β系数为0时,表明该资产没有风险


正确答案:D
解析:单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标,它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知,A的说法正确。某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(RM—RF),市场组合的β=1,所以,市场组合的风险收益率=(RM—RF),因此,某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率,B的说法正确。根据β系数的定义式可知,C的说法正确。β系数仅衡量系统风险,并不衡量非系统风险,当β系数为0时,表明该资产没有系统风险,但不能说明没有非系统风险。所以,D的说法不正确。

第3题:

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:最优资产组合是指在一定风险水平上能够带来最高期望收益率的资产组合,风险水平与期望收益率应该相匹配。

第4题:

以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。

A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率

D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率


正确答案:A

第5题:

关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。

A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大

B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大

C.贝塔系数衡量资产的所有风险

D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零


正确答案:BDE

第6题:

关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是( )。

A.组合的收益率是一个随机变量

B.组合的风险可能低于各个资产风险的和

C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率

D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高

E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险


正确答案:ABE

第7题:

关于组合投资降低风险,以下说法正确的是( )。

A.组合投资一定能降低风险

B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的,所以可以组合投资降低风险

E.以上说法都是正确的


正确答案:BCD

第8题:

关于组合投资降低风险,以下说法正确的是( )。

A.组合投资一定能降低风险

B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反,所以可以组合投资降低风险

E.以上说法都是正确的


正确答案:BCD

第9题:

关于无风险资产,下列说法不正确的是( )。

A.β系数=0

B.收益率的标准差=0

C.与市场组合收益率的相关系数=0

D.β系数=1


正确答案:D
收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的,无风险资产没有风险,因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O;无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响,因此无风险资产与市场组合收益率不相关,即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。

第10题:

假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )

A.资产组合a的业绩较好

B.资产组合a和资产组合b的业绩一样好

C.资产组合b的业绩较好

D.资产组合a和资产组合b的业绩无法比较


参考答案:B

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