以下关于资产组合收益率说法正确的是()。
第1题:
关于投资组合理论,以下说法正确的是( )。
A.资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B.资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值,权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C.当资产组合申不同资产的种类越多,资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D.投资多元化能降低风险,是因为当资产种类增多时,单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E.投资者承担高风险必然会得到高的回报率,不然就没有人承担风险了
第2题:
关于β系数,下列说法不正确的是( )。
A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.某项资产的β系数;该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D.当β系数为0时,表明该资产没有风险
第3题:
最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
A.正确
B.错误
第4题:
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。
A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险
B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险,又不影响投资组合的预期收率
D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收率
第5题:
关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。
A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大
B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大
C.贝塔系数衡量资产的所有风险
D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第6题:
关于资产组合的收益率与风险,以下说法正确的是( )。
A.组合的收益率是一个随机变量
B.组合的风险可能低于各个资产风险的和
C.组合的期望收益率大于任意一个资产的期望收益率
D.组合的风险随着资产的种类的增多而逐渐升高
E.当组合资产越来越多时,资产收益的协方差越来越接近组合风险
第7题:
关于组合投资降低风险,以下说法正确的是( )。
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第8题:
关于组合投资降低风险,以下说法正确的是( )。
A.组合投资一定能降低风险
B.组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险
C.组合投资能降低风险,在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1
D.相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反,所以可以组合投资降低风险
E.以上说法都是正确的
第9题:
关于无风险资产,下列说法不正确的是( )。
A.β系数=0
B.收益率的标准差=0
C.与市场组合收益率的相关系数=0
D.β系数=1
第10题:
假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )
A.资产组合a的业绩较好
B.资产组合a和资产组合b的业绩一样好
C.资产组合b的业绩较好
D.资产组合a和资产组合b的业绩无法比较