证券投资
以下叙述中哪一个不对，证券市场组合点（）。A、一定落在CML上B、一定落在SML上C、是唯一的D、不是唯一的
题目
以下叙述中哪一个不对，证券市场组合点（）。
- A、一定落在CML上
- B、一定落在SML上
- C、是唯一的
- D、不是唯一的
相似问题和答案
第1题：
A、证券方差与市场组合方差的比值
B、证券的方差
C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值
D、证券与市场组合的协方差
第2题：
无效组合位于证券市场线上，而有效组合位于资本市场线上。（ ）
只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方；而对于证券市场线来说，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上。
第3题：
证券市场线与资本市场线在市场均衡时，（ ）。
A．基本一致，但有所区别
B．证券市场线反映整个市场的系统性风险
C．资本市场线有效组合落上，非有效组合落下
D．证券市场线有效组合落上，非有效组合落下
证券市场线反映整个市场的非系统性风险，故B项错误。对于证券市场线来说，无论有效组合还是无效组合，它们都落在整个证券市场线上，故D项错误。
第4题：
B.投资者应该为承担系统性风险而获得补偿
C.CML能为均衡时的任意证券或组合定价
D.市场组合应该包括经济中所有的风险资产
第5题：
债券组合收益评价的方法有（ ）。
A．与代表债券组合可比证券类型的指数的回报率进行比较
B．证券市场线
C．资本市场线
D．债券市场线
E．以上都不对
第一种方法(与代表债券组合可比证券类型的指数的回报率进行比较)的例子有：投资抵押贷款债券形成的债券组合通常与抵押贷款债券指数进行比较；第二种方法(0t券市场线)需要经过五个步骤。
第6题：
无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。 ( )
126.B【解析】只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线下方；而对于证券市场线来说，无论是有效组合还是非有效组合，它们都落在证券市场线上。
第7题：
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率(TP>TM)时，组合的绩效劣于市场绩效，此时组合位于证券市场线下方。（ ）
第8题：
A.一定落在CML上
B.是唯一的
C.不是唯一的
D.一定落在SML上
第9题：
在证券市场线方程中，关于β系数的说法正确的是（ ）。
A．证券(组合)的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B．表明证券(组合)承担的系统性风险
C．是单个证券(组合)对市场组合方差的贡献率
D．单个证券(组合)与β系数之间的存在正比例关系
E．以上都不对
单个证券(组合)与β系数之间并非严格的正比例关系，而是同向线性关系。
第10题：
B:詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
C:詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D:夏普指数以证券市场线为基准