证券投资
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
题目
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
- A、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出
- B、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出
- C、投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差
- D、投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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相似问题和答案
第1题：
以下哪种策略没有风险敞口?()
A.海鸥看涨期权组合
B.牛市价差期权组合
C.卖出看涨期权
答案：AB
第2题：
投资者预期股票价格上涨，可以通过（），构造牛市价差期权。
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期权和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
A.Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅱ．Ⅲ
C.Ⅰ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅲ
答案：D
解析：
牛市价差期权包括牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权。牛市看涨价差期权是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看涨期权。牛市看跌期权价差是指投资者在买进一个较低协定价格的看跌期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看跌期权。
第3题：
以下哪种期权策略可降低套保成本?()
A.买入平值看涨期权
B.买入牛市价差期权
C.买入熊市价差期权
答案：BC
第4题：
以下哪种行情时最适合构建牛市认购价差期权策略？（）
- A、牛市小幅看涨
- B、牛市大幅看涨
- C、熊市小幅看跌
- D、熊市大幅看跌
正确答案:A
第5题：
投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权
Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权
Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权
Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.1、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.1、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
答案：D
解析：
牛市价差期权包括牛市看涨价差期权和牛市看跌价差期权。牛市看涨价差期权是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看涨期权。牛市看跌期权价差是指投资者在买进一个较低协定价格的看跌期权的同时，又卖出一个标的物相同、到期日也相同，但协定价格较高的看跌期权。
第6题：
在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为()
A.水平价差套利
B.看涨期权与看跌期权之间的套利
C.垂直价差套利
D.波动率交易套利
B.看涨期权与看跌期权之间的套利
C.垂直价差套利
D.波动率交易套利
答案：C
解析：
考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。
第7题：
交易者买人看涨期权，如果放弃行权，则( )。
A.节省期权费
B.仅损失期权费
C.损失期权费和价差
D.损失价差
B.仅损失期权费
C.损失期权费和价差
D.损失价差
答案：B
解析：
交易者之所以买人看涨期权，是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会上涨。如果判断正确，按协定价格买人该项金融工具并以市价卖出，可赚取市价与协定价格之间的差额；如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。
第8题：
企业用期权套保,为降低期权成本可选择?()
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.牛市价差期权
D.海鸥期权
答案：D
第9题：
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
- A、股指看涨期权
- B、股指看跌期权
- C、牛市价差期权组合
- D、熊市价差期权组合
正确答案:B
第10题：
下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
- A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
- B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
- C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
- D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）
正确答案:D