证券投资

马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。A、分析风险资产的风险溢价B、分析各项资产之间的相关程度C、分析各项资产的权重D、分析无风险资产

题目

马柯维茨模型的实质是通过建立资产组合，使投资者在不损失收益的条件下最大程度地分散投资风险。研究资产组合的关键包括（）。

  • A、分析风险资产的风险溢价
  • B、分析各项资产之间的相关程度
  • C、分析各项资产的权重
  • D、分析无风险资产
参考答案和解析
正确答案:B,C
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相似问题和答案

第1题：

资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）


正确答案：×

第2题：

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


正确答案：√
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第3题：

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。

A．马柯威茨模型

B．资本资产定价模型

C．套利模型

D．因素模型


正确答案：ACD
68. ACD【解析】詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

第4题：

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

A:马柯威茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型

答案：A,C,D
解析：
詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

第5题：

证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。

A．马柯威茨的均值方差模型

B．资本资产定价模型

C．特征线模型

D．因素模型

E．套利定价模型


正确答案：ABCDE

第6题：

在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

A.有效组合

B.风险最低的组合

C.收益最高的组合

D.最优投资组合


参考答案：D

第7题：

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

A．是投资者的最优组合

B．是最小方差组合

C．是市场组合

D．是具有低风险和高收益特征的组合


正确答案：A

第8题：

Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第9题：

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


正确答案：√
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第10题：

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

A:是投资者的最优组合
B:是最小方差组合
C:是市场组合
D:是具有低风险和高收益特征的组合

答案：A
解析：
在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

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