货币银行学
根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。
题目
根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。
相似问题和答案
第1题：
标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成的是( )的出台。
A．《关于资本协议的市场风险补充规定》
B．《全面风险管理框架》
C．《巴塞尔新资本协议》
D．《巴塞尔资本协议》
第2题：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
第3题：
A.信用风险
B.市场风险
C.道德风险
D.操作风险
第4题：
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。故选A。
第5题：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A．情景分析
B．压力测试
C．事后检验
D．敏感性分析
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》以及大多数国家据此制定的资本规定将所有的市场风险纳入了资本要求的范围。( )
A．正确
B．错误
第8题：
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
解析：经济资本=乘数因子×VAR，考生注意区分这两个公式。
第9题：
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
第10题：
根据面材料，回答题。
巴塞尔委员会于2010年12月正式公布了《巴塞尔协议Ⅲ：流动性风险计量、标准和检测的国际框架》和《巴塞尔协议Ⅲ：一个更稳健的银行及银行体系的全球监管框架》(简称“巴塞尔协议Ⅲ”)。
“巴塞尔协议Ⅲ”对“巴塞尔协议Ⅱ”的发展和完善主要体现有（ ）。查看材料
B.提高资本充足率
C.三大支柱内容
D.设立“资本防护缓冲资金”