货币金融学
以下模型用于度量信用风险的是（）。A、KMV模型B、Creditmetrics模型C、持续期缺口模型D、敏感性资金缺口模型
题目
以下模型用于度量信用风险的是（）。
- A、KMV模型
- B、Creditmetrics模型
- C、持续期缺口模型
- D、敏感性资金缺口模型
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相似问题和答案
第1题：
违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。（ ）
答案：对
解析：
违约概率模型属于现代信用风险计量方法，主要应用于信用风险内部评级法。
第2题：
（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
- A、信用监测模型
- B、静态的DM模型
- C、信贷组合模型
- D、现代信用风险度量技术
正确答案:D
第3题：
信用风险的度量方法
参考答案：(1).德尔菲法基本特征：第一，被咨询对象的匿名特征。专家彼此不知晓;第二，研究方法的实证性。专家要提供决策依据;第三，调查过程的往复性。
(2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望;资格与能力(Capacity);资金实力(Capital);担保(Collateral);经营条件和商业周期(ConditionorCycle)
(2).德尔菲法中审批贷款的“5C”:品德与声望;资格与能力(Capacity);资金实力(Capital);担保(Collateral);经营条件和商业周期(ConditionorCycle)
第4题：
信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
正确答案:错误
第5题：
在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）
- A、信用风险计量模型
- B、信用风险量化模型
- C、信用监控模型
- D、信用风险组合模型
正确答案:D
第6题：
适用于单个债务人和债务群体，但不能处理非线性产品的现代风险度量模型是（）。
- A、信用监测模型
- B、静态的DM模型
- C、信用度量术模型
- D、信贷组合模型
正确答案:D
第7题：
在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）
- A、信用风险量化模型
- B、信用监控模型
- C、信用风险计量模型
- D、信用风险组合模型
正确答案:C
第8题：
下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是（ ）。
A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益
B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”
C.建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险
D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
正确答案：B
第9题：
贷款未来收益（损失）的概率分布符合正态分布假设，可直接利用均值——方差模型度量其信用风险。（）
正确答案:错误
第10题：
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。
- A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
- B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
- C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
- D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
- E、对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法
正确答案:B,C,D,E