计量经济学

模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中，如果虚拟变量Di的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么，参数β2的估计值将减半。

题目

模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中，如果虚拟变量Di的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么，参数β2的估计值将减半。

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相似问题和答案

第1题：

下面哪一表述是正确的()。

A、线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的零均值假设是指1nΣi=1nui=0对模型

B、Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行方程显著性检验(即F检验)，检验的零假设是H0:β0=β1=β2=0

C、相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系

D、当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间的函数关系


参考答案：D

第2题：

一元线性回归模型，Yi=β0+β1Xi+μi(i=1，…，n)中，总体方差未知，检验H0：β1=0时，所用的检验统计量服从（ ）。


正确答案：A
对于一元线性回归模型，F检验与t检验是一致的，此时F检验的统计量为：t检验的统计量为：

第3题：

Yi=β0+β1Xi+μi称为( )。

A．一元回归模型

B．二元回归模型

C．多元回归模型

D．非性线回归模型


正确答案：A
解析：一元线性回归模型：Yi=β0+β1Xi+μi，其中，β0、β1称回归系数，是待估参数，μ为随机误差项，i为观测值下标(i=1，2，…，n，n为样本容量)。

第4题：

在一个包含截距项的回归模型Yi=β0+β1D+β2Xi+ui中，如果一个具有m个特征的质的因素引入m个虚拟变量，则会产生的问题为（）

A异方差

B序列相关

C不完全多重线性相关

D完全多重线性相关


D
略

第5题：

只涉及一个自变量的一元线性回归模型可以表示为（ ）。

A.Y=β0+β1X+ε
B.Y=β0+β1X
C.Y=β1X1+β2X2+ε
D.Y=X+ε

答案：A
解析：
本题考查一元线性回归模型。只涉及一个自变量的一元线性回归模型可以表示为：Y=β0+B1X+ε。

第6题：

下列方程并判断模型()属于系数呈线性。

A、Yi=β0+βiXi3+μi

B、Yi=β0+βilog&applyfunction;Xi+uiβ

C、log&applyfunction;Yi=β0+βilog&applyfunction;Xi+μi

D、Yi=β0+β1(β2Xi)+μi

E、Yi=β0/(βiXi)+ui

F、Yi=1+β0(1Xiβ1)+μi

G、Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi


参考答案：ABG

第7题：

一元线性回归模型Y=β0+β1X+ε中，反映由自变量变化引起的因变量线性变化的是（ ）

A.β0+β1X
B.ε
C.Y
D.β0

答案：A
解析：
β0+β 1 X 反映了由 于自变量X 的变化而引起的因变量y 的线性变化。

第8题：

一元线性回归模型，Yi=β0+β1X1+μi(i=1，…，n)中，总体方差未知，检验H0:β1=0时，所用的检验统计量服从( )。

A．F(1，n-2)

B．t(n-1)

C．F(1，n-1)

D．t(n)


正确答案：A
解析：对于一元线性回归模型，F检验与t检验是一致的，此时F检验的统计量为：～F(k，n-k-1)，即F～F(1，n-2)t检验的统计量为：-t(n-k-1)，即t～t(n-2)

第9题：

虚拟变量的取值只能取0或1。（ ）


答案：错
解析：
虚拟变量的取值是人为设定的，也可以取其它值。

第10题：

设消费函数为Yi=β0+β1D+β2Xi+ui，Yi=第i个居民的消费水平，Xi=第i个居民的收入水平，D为虚拟变量，该模型为（）

  • A、截距、斜率同时变动模型
  • B、系统变参数模型的特殊情况。
  • C、截距变动模型
  • D、斜率变动模型
  • E、分段回归

正确答案:B,C

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