计量经济学
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。A、0B、1C、2D、4
题目
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。
- A、0
- B、1
- C、2
- D、4
相似问题和答案
第1题：
已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为
，估计用样本容量为24，则随机误差项
的方差估计量为（）。
第2题：
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。
A.0
B.1
C.2
D.4
第3题：
yt=a0+a1yt-1+et称为( )。
A．一阶自回归模型
B．二阶自回归模型
C．三阶自回归模型
D．n阶自回归模型
解析：一阶自回归模型是指时间序列在t期的观测值，至少部分地和(t-1)期的观测值相关，记为AR(1)，定义为：yt=a0+a1yt-1+et。
第4题：
B.存在正的一阶自相关
C.存在负的一阶自
D.无法确定
第5题：
DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）
A.解释变量为非随机的
B.随机误差项为一阶自回归形式
C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D.线性回归模型只能为一元回归形式
第6题：
已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。
A.0
B.-1
C.1
D.0.5
第7题：
yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0e+b1et-1+…+bmet-m，是( )。
A．一阶自回归模型
B．二阶自回归模型
C．滑动平均模型
D．自回归滑动平均模型
解析：自回归滑动平均模型AR-MA(n，m)是指用n阶自回归m阶滑动平均的混合模型来描述的模型。它满足：yt=a1yt-1+a2yt-2+…+anyt-n+b0et+b1et-1+…+bmet-m
第8题：
DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。
A.模型包含有随机解释变量
B.样本容量太小
C.非一阶自回归模型
D.含有滞后的被解释变量
E.包含有虚拟变量的模型
第9题：
检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）
A.德宾h检验只适用一阶自回归模型
B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型
C.德宾h统计量服从t分布
D.德宾h检验可以用于小样本问题
第10题：
A.0
B.1
C.2
D.4