计量经济学
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相似问题和答案
第1题：
描述两个变量之间相关关系的最简单的回归模型是()。
A.非线性回归模型
B.一元线性回归模型
C.多元线性回归模型
D.经验回归模型
B.一元线性回归模型
C.多元线性回归模型
D.经验回归模型
答案：B
解析：
考点:一元线性回归模型。一元线性回归是描述两个变量之间相关关系的最简单的回归模型。
第2题：
一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ）
答案：错
解析：
在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。
第3题：
在一元线性回归模型中,回归模型的标准差等于随机干扰项的标准差。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：对
第4题：
多元线性回归模型的基本假定有（ ）。
A.零均值假定
B.同方差与无自相关假定
C.异方差假定
D.无多重共线性假定
B.同方差与无自相关假定
C.异方差假定
D.无多重共线性假定
答案：A,B,D
解析：
多元线性回归模型满足如下基本假定:（1）零均值假定
（2）同方差与无自相关假定
（3）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
（4）随机扰动项与解释变量互不相关
（5）正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。
故C项说法错误。
考点：多元线性回归模型的基本假定
（2）同方差与无自相关假定
（3）无多重共线性假定，即解释变量之间不存在线性关系。
（4）随机扰动项与解释变量互不相关
（5）正态性假定，随机扰动项μi服从正态分布，即μi～N（0，σ2）。
故C项说法错误。
考点：多元线性回归模型的基本假定
第5题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是（ ）
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
—元线性回归模型为：yi=a+βi+mi（i=l,2,3,*,n）,其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量，Xi满足的统计假定如下：①每个ui均为独立同分右（IID、）,服从正态分右的随机变量，E（ui）=0,V（ui）=σ＾2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关，即COV（ui,i）=0
第6题：
关于多元线性回归模型的基本假定的说法，正确的有（ ）。
A.解释变量是随机的，且相互之间不相关
B.随机干扰项服从正态分布，且相互独立
C.解释变量与随机干扰项互不相关
D.解释变量是非随机的，且相互之间互不相关
E.随机干扰项具有零均值，同方差及不序列相关
B.随机干扰项服从正态分布，且相互独立
C.解释变量与随机干扰项互不相关
D.解释变量是非随机的，且相互之间互不相关
E.随机干扰项具有零均值，同方差及不序列相关
答案：B,C,D,E
解析：
多元线性回归模型的基本假定：①解释变量是非随机的，且各解释变量之间互不相关；②随机干扰项具有零均值、同方差且独立同分布；③解释变量与随机干扰项互不相关；④随机干扰项服从正态分布。
第7题：
家庭消费支出一般用（ ）方法来计算。
A、一元线性回归模型
B、多元线性回归模型
C、回归预测法
D、多元时间序列模型
A、一元线性回归模型
B、多元线性回归模型
C、回归预测法
D、多元时间序列模型
答案：B
解析：
多元线性回归模型，在实际经济问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。例如，家庭消费支出，除了受家庭可支配收入的影响外，还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因表的影响。
第8题：
一元线性回归模型中，随机误差项ε需满足（ ）。
答案：A,C
解析：
第9题：
回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（ ）。
答案：A,B,C,D
解析：
第10题：
在回归模型中，有关误差项的假定有哪些？
对回归模型中的误差项通常有三个假定：
（1）误差项回ε事一个期望值为0的随机变量，即E（ε）=0。
（2）对于所有的χ值，ε的方差δ2都相同。
（3）误差项ε是一个服从正态分布的随机变量，且相互独立。
略