Goldfeld-Quandt方法用于检验()
第1题:
第2题:
第3题:
Go1dfe1d—Quandt方法用于检验( )。
A.异方差性
B. 自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
异方差的检验方法有()。A、图示检验法B、Glejser检验C、white检验D、D.W.检验E、Goldfeld-Quandt检验
逐步回归法既检验又修正了()A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
根据线性回归模型的基本假定,随机误差项应是随机变量,且满足()。A.自相关性 B.异方差性 C.与被解释变量不相关 D.与解释变量不相关
DW检验主要用于检验()。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的()。A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、解释变量与随机项的相关性
下列关于异方差性、自相关性和多重共线性的说法,正确的有()。A、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,都会导致参数显著性检验失去意义B、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,利用普通最小二乘法的估计量都存在C、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,仍然可以进行模型预测D、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,如果参数估计量存在,那么都具有有效性E、当存在异方差性、自相关性和多重共线性时,都可以通过一定的方法进行补救
用t检验与F检验综合法检验()。A、多重共线性B、自相关性C、异方差性D、非正态性
Gleiser检验法主要用于检验()。A、异方差性B、自相关性C、随机解释变量D、多重共线性
对于分布滞后模型,时间序列资料的序列相关问题,就转化为()。A、异方差问题B、多重共线性问题C、多余解释变量D、随机解释变量
产生虚假回归的原因是()。A、自相关性B、异方差性C、序列非平稳D、随机解释变量