银行客户经理
如果认为欧元波动率会增大，则应（）。 I，买入欧元买权 II，卖出欧元买权 III，买入欧元卖权 IV，卖出欧元卖权A、I，IVB、II，IVC、II，IIID、I，III
题目
如果认为欧元波动率会增大，则应（）。 I，买入欧元买权 II，卖出欧元买权 III，买入欧元卖权 IV，卖出欧元卖权
- A、I，IV
- B、II，IV
- C、II，III
- D、I，III
相似问题和答案
第1题：
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有( )。
A．买入远期欧元
B．买入欧元期货
C．作卖出远期欧元的掉期交易
D．买进欧元看涨期权
E．买进欧元看跌期权
解析：本题是一道进口商的汇率风险管理题，有一定的难度，因为是未来6个月后需要支付100万欧元，所以买人远期欧元、欧元期货、看涨期权等都是正确选项，掉期交易需要给出口商手中掌握欧元，但题目没有给出这样的信息，因而不对，E看跌期权，既然是看跌，6个月后支付进口商将更加省钱，他没有必要买入。
第2题：
美元较欧元贬值，此时最佳策略为( )。
A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B．买入欧元期货，同时买入美元期货
C．卖出美元期货，同时买入欧元期货
D．买入美元期货，同时卖出欧元期货
美元较欧元贬值，最好的方式就是卖美元的期货，防止价格下降，同时买入欧元期货，进行套期保值。
第3题：
美元较欧元贬值，此时最佳策略为（ ）。
A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货
B．买入欧元期货，同时买入美元期货
C．卖出美元期货，同时买入欧元期货
D．买人美元期货，同时卖出欧元期货
美元较欧元贬值，最好的方式就是卖出美元的期货，防止价格下降，同时买入欧元期货，进行套期保值。
第4题：
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000
第5题：
第6题：
如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为( )。
A．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
B．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500
C．美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500
D．美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500
解析：净头寸买入的成为多头，净头寸卖出的成为空头。分别计算各种货币买卖的净头寸即可。
第7题：
如果认为欧元波动率会增大，则应()。
I，买入欧元买权
II，卖出欧元买权
III，买入欧元卖权
IV，卖出欧元卖权
A.I，IV
B.II，IV
C.II，III
D.I，III
第8题：
如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买人美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为（ ）。 A．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头1650 B．美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500 C．美元头寸轧平，日元空头3450000，欧元多头16500 D．美元多头10000，日元空头3450000，欧元空头16500。
美元多头10000，日元空头3450000，欧元多头16500为该交易员的头寸情况。
第9题：
B.可能承担欧元升值风险
C.可以在芝加哥商业交易所买入欧元期货进行套利保值
D.可能承担欧元贬值风险
第10题：
B.卖出套期保值
C.卖出套利
D.买入套期保值