ICBRR银行风险与监管国际证书考试
对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。A、50%B、35%C、20%D、100%
题目
对于衍生产品采用盯市暴露法，相比于直接贷款权重为（）。
- A、50%
- B、35%
- C、20%
- D、100%
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相似问题和答案
第1题：
按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法,公司贷款A的风险权重为()。
A.14.44%
B.20%
C.100%
D.150%
参考答案：A
第2题：
小企业商铺经营权质押贷款产品要求注册资本（）万元（含）以上。
- A、20
- B、50
- C、100
- D、500
正确答案:B
第3题：
银行业金融对个人住房抵押贷款的表资产风险权重为:()。
A.0
B.20%
C.50%
D.100%
参考答案：C
第4题：
对于纳入《江苏银行能效贷款风险分担项目管理办法》管理的能效贷款，其接受风险分担部分（即贷款金额的50%，单户最高不超过2000万元）的风险权重为（）。
- A、0%
- B、25%
- C、50%
- D、100%
正确答案:A
第5题：
在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
- A、即期暴露法；高
- B、原始暴露法；低
- C、盯市暴露法；高
- D、即期暴露法；低
正确答案:D
第6题：
对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为（）。
A.20％
B.50％
C.70％
D.100％
B.50％
C.70％
D.100％
答案：B
解析：
对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为50%
第7题：
BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
- A、VaR模型
- B、即期暴露和原始暴露法
- C、内部评级法
- D、盯市暴露
正确答案:B
第8题：
如果银行采用巴塞尔新资本协议中的标准法,公司贷款A的风险权重为()。
A.14.44%
B.20%
C.100%
D.150%
参考答案：B
第9题：
即期暴露法通过盯市手段来计算合约的（）。
- A、当前重置价值
- B、远期重置价值
- C、剩余重置价值
- D、折现重置价值
正确答案:A
第10题：
《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用（）计算。
- A、现期风险暴露法
- B、即期风险暴露法
- C、远期风险暴露法
- D、风险暴露法
正确答案:A