ICBRR银行风险与监管国际证书考试
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换
题目
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）
- A、持有国债并买入信用违约互换
- B、持有国债并卖出信用违约互换
- C、空头国债并买入信用违约互换
- D、空头国债并卖出信用违约互换
相似问题和答案
第1题：
A、互换合约
B、远期合约
C、债券
D、信用违约互换
第2题：
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在（ ）的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A．多头头寸
B．空头头寸
C．净头寸
D．总头寸
银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。
第3题：
假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为( )，那么( )。
A．$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态
B．$80M，信用违约头寸的收益为$20M
C．$80M，信用违约头寸的收益为$80M
D．$80M，信用违约头寸的收益为$100M
解析：如果公司的价值只有$80M，则风险债务的持有人可能会遭遇$20M的损失，除非他也持有一笔信用违约头寸能够盈利$20M。因此，该风险债券的收益为$80M，信用违约头寸的收益$20M，那么套期保值的收益为$100M，具有信用违约头寸保值的风险债券的收益计算如下：
第4题：
第5题：
根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（ ）。
B.350；70
C.930；-370
D.930；370
第6题：
以下银行业务中，划入银行账户的业务是：（ ）
A．银行持有的金融产品的自营头寸
B．银行持有的金融产品的代客买卖头寸
C．银行做市交易形成的头寸
D．存贷款业务头寸
第7题：
若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（ ）。查看材料
B.空头750
C.多头450
D.多头750
第8题：
商业银行无法将持有的衍生产品头寸顺利变现，将造成___。
A、市场风险;
B、信用风险;
C、流动性风险;
D、操作风险
第9题：
若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为（ ）。
B.空头750
C.多头450
D.多头750
第10题：