银行资产的利率平均重订期限为5年,负债利率平均重订期限为3年,如果现在市场收益率水平正在持续上升,那么该银行账户是否面临着利率性风险,该银行的净资产价值将会发生怎样的变化?()
第1题:
第2题:
第3题:
当久期缺口为正值时,下列说法正确的有( )。
A.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
第4题:
交易中心对拆借期限汇总统计拆借利率水平,1天品种指拆借期限为1天的加权平均利率,7天品种则指拆借期限为()的加权平均利率。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
第9题:
《员工守则2016版》学院《劳动合同》的签订期限为()。
第10题:
银行零售业务资产负债的下面哪种状况使得利率重定价阶梯相对简单?()