ICBRR银行风险与监管国际证书考试
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
题目
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
- A、Delta风险
- B、Gamma风险
- C、Theta风险
- D、Vega风险
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相似问题和答案
第1题：
权利金：即期权价格，是指期权合约持有人为( )而支付的费用。它的确定主要受合约期限、履约价格及标的物交易的活跃程度影响。
正确答案：
拥有期权
拥有期权
第2题：
期权交易可以对冲平仓的原因有( )。
A.期货期权是标准化的，交易双方可以就期权合约本身进行买卖，进而平仓
B.期权合约的买卖也是在交易所内通过公开竞价进行的
C.期权结算机构扮演了每一笔期权交易的对手，并为其提供担保
D.期权合约也可以通过行权了结
E.如果期权买方在合约到期日放弃行权，则期权合约到期后自动放弃了结交易
正确答案：ABC
ABC【解析】D选项讲的是行权了结，和题干无 关；E选项讲的是放弃行权了结，同样和题干无关。
ABC【解析】D选项讲的是行权了结，和题干无 关；E选项讲的是放弃行权了结，同样和题干无关。
第3题：
()是指期权买方可以在期权合约所规定的交易日内选择执行合约的外汇期权。
A、看涨期权
B、看跌期权
C、美式期权
D、欧式期权
参考答案：C
第4题：
下列关于外汇期权交易的说法，错误的是()。
A:外汇期权的卖方出售的是外汇
B:外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约
C:外汇期权是指货币期权
D:外汇期权可以分为美式期权和欧式期权
B:外汇期权的买方可以选择不执行外汇期权合约
C:外汇期权是指货币期权
D:外汇期权可以分为美式期权和欧式期权
答案：A
解析：
外汇期权交易，指货币期权交易，实际上是一种期权合约交易，买卖的是外汇期权合约，而非外汇本身，故选A
第5题：
下列哪种期权品种的信用风险更大?（ ）
A.CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权
B.香港交易所上市的股票期权和股指期权
C.我国银行间市场交易的人民币外汇期权
D.中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约
B.香港交易所上市的股票期权和股指期权
C.我国银行间市场交易的人民币外汇期权
D.中国金融期货交易所的股指期权仿真交易合约
答案：C
解析：
C属于场外期权；ABD属于常见场内期权，风险小于场外期权。故本题答案为C。
第6题：
以金融期权合约本身作为金融期权的标的物的金融期权交易称为:()
A.美式期权
B.欧式期权
C.复合期权
D.金融期货合约期权
参考答案：C
第7题：
关于期货合约和期权合约，以下说法错误的是()
A.期货合约具有杠杆效应，期权合约也具有杠杆效应
B.期货合约是双边合约，期权合约也是双边合约
C.期货合约的损益对称，期权合约的损益不对称
D.期货合约在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易
B.期货合约是双边合约，期权合约也是双边合约
C.期货合约的损益对称，期权合约的损益不对称
D.期货合约在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易
答案：B
解析：
双边合约因为包括买卖双方在未来应尽的义务使双方暴露在对方违约的风险中，单边合约仅使买方暴露在这种风险中。期权合约不是双边合约。故B错误
第8题：
银行同业拆借市场交易的基本利率期权有()
A、合约期权
B、封顶期权
C、保底期权
D、领子期权
正确答案:B,C,D
第9题：
在交易所进行集中交易的标准化期权合约可以被称为()，期权合约由交易所设计。
A.场内期货
B.场内期权
C.交易所期货
D.交易所期权
B.场内期权
C.交易所期货
D.交易所期权
答案：B,D
解析：
本题考查集中交易的标准化期权合约。在交易所进行集中交易的标准化期权合约被称为场内期权，也称为交易所期权，期权合约由交易所设计。
第10题：
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约，确定合约条款，并且报出期权价格。在这个交易中，提出需求的一方，既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方。（ ）
答案：对
解析：
场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约，确定合约条款，并且报出期权价格。在这个交易中，提出需求的一方，既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方。甲方的需求基本上分为两类一类是对冲风险；另一类则是通过承担风险来谋取收益。