ICBRR银行风险与监管国际证书考试
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
题目
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。
- A、高
- B、低
- C、一样大
- D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
相似问题和答案
第1题：
银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。
A、预期损失
B、非预期损失
C、极端损失
D、违约损失
正确答案：A
预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。
第2题：
B:拨备覆盖率
C:存贷比
D:流动性覆盖率
第3题：
通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。
A．预期损失，预期损失
B．预期损失，非预期损失
C．非预期损失，预期损失
D．非预期损失，非预期损失
解析：从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失，通常银行筹集资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失，所以C选项符合题意。
第4题：
操作风险经济资本可以覆盖（）。
- A、预期损失
- B、非预期损失
- C、灾难损失
- D、已减值资产损失
正确答案:B
第5题：
B:银行提取准备金来覆盖非预期损失
C:银行提取准备金来覆盖预期损失
D:贷款损失准备金和预期损失的大小是相对独立的
第6题：
下面哪项判断是不一定成立的 ?( )
A ．自然灾害造成的损失超过了战争所造成的损失
B ．台北地震的经济损失占当年自然灾害造成损失的第二位
C ．日本所受到的经济损失约为当年自然灾害造成损失的 4.6%
D ．日本在飓风中的人员损失小于印度的人员损失
第7题：
第8题：
下面哪项判断是不一定成立的？（ ）。
A．自然灾害造成的损失超过了战争所造成的损失 B．台北地震的经济损失占当年自然灾害造成损失的第二位 C．日本所受到的经济损失约为当年自然灾害造成损失的4.6% D．日本在飓风中的人员损失小于印度的人员损失
第9题：
B.VaR可以预测尾部极端损失情况
C.VaR是指产生的最大损失
D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
E.VaR不是即将发生的真实损失
第10题：
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）
- A、经济资本计量模型
- B、高级计量法中的OpVaR
- C、内部模型法中的VaR
- D、高级内部评级法中的信用VaR体系
正确答案:A