ICBRR银行风险与监管国际证书考试
允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。A、匹配账户策略B、对冲策略C、作市商策略D、作价策略
题目
允许交亿元根据市场价格的有利变化，来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为：（）。
- A、匹配账户策略
- B、对冲策略
- C、作市商策略
- D、作价策略
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相似问题和答案
第1题：
下列属于交易型策略的有（ ）
Ⅰ.均值一回归策略
Ⅱ.趋势策略
Ⅲ.成对交易策略
Ⅳ.惯性策略
Ⅰ.均值一回归策略
Ⅱ.趋势策略
Ⅲ.成对交易策略
Ⅳ.惯性策略
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅲ.Ⅳ
答案：A
解析：
交易型策略的代表性策略包括均值一回归策略（Mean-Return）、动量策略（Momentum）或趋势策略（Trending）,其中，动量策略也称"惯性策略"。
第2题：
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ） 。
A：牛市策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略
答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同， 囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
第3题：
根据对认知活动结果的检查，采取必要的补救措施，根据对认知策略的效果的检查，及时修正、调整认知的策略，这是（ ）
A．计划策略
B．监视策略
C．调节策略
D．复述策略
正确答案：C
第4题：
下列属于期货程序化交易中的人市策略的是（ ）。
A.突破策略
B.均线交叉策略
C.固定时间周期策略
D.形态匹配策略
B.均线交叉策略
C.固定时间周期策略
D.形态匹配策略
答案：A,B,C,D
解析：
除ABCD四项外，期货程序化交易中，常见的入市策略还包括反转策略。
第5题：
唯一一个无法实现交易者人工操作的纯程序化量化策略是（ ）。
A.趋势策略
B.量化对冲策略
C.套利策略
D.高频交易策略
B.量化对冲策略
C.套利策略
D.高频交易策略
答案：D
解析：
高频交易策略的反应时间在毫秒级别，是唯一不能实现人工操作的策略。
考点：常见的量化交易策略类型
考点：常见的量化交易策略类型
第6题：
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。
A.牛市策略
B.价差套利策略
C.熊市策略
D.期限套利策略
B.价差套利策略
C.熊市策略
D.期限套利策略
答案：A,C
解析：
按持有头寸和交易方向不同，囯债期货投机分为牛市策略和熊市策略。
第7题：
目前，程序化交易策略主要包括( )。
Ⅰ．数量化程序交易策略
Ⅱ．动态对冲策略
Ⅲ．指数套利策略Ⅳ．久期平均策略
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：D
解析：
目前，程序化交易策略主要包括数量化程序交易策略、动态对冲策略、指数套利策略、配对交易策略和久期平均策略等。
第8题：
期货交易策略主要包括()。
A、期权策略
B、投资策略
C、套期保值策略
D、投机策略
E、对冲策略
答案：CD
第9题：
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）
A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化
答案：A,B,D
解析：
投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。
第10题：
下列属于期货程序化交易中的入市策略的是（ ）。
A.突破策略
B.均线交叉策略
C.固定时间周期策略
D.形态匹配策略
B.均线交叉策略
C.固定时间周期策略
D.形态匹配策略
答案：A,B,C,D
解析：
除A、B、C、D四项外，期货程序化交易中，常见的入市策略还包括反转策略。