IRB法模型中,银行必须设定最少几个违约概率的评级级别?()
第1题:
下面有关违约概率的说法,错误的是( )。
A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者
C.违约概率就是通常所称的违约率
D.违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法,都必须按照监管要求估计违约概率
第2题:
第3题:
《巴塞尔新资本协议》规定,采用内部评级法的银行必须最少有( )个不违约的评级级别,有( )个违约评级级别。
A.7,1
B.6,1
C.5,1
D.6,2
第4题:
从国际银行业的发展经历来看,商业银行客户信用评级大致按顺序经历了()三个主要发展阶段。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
客户信用评级的发展过程是( )。
A.违约概率模型→专家判断法→信用评分法
B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型
C.专家判断法→信用评分法→违约概率模型
D.专家判断法→违约概率模型→信用评分法
第9题:
第10题:
内部评级法的使用中,下面的做法不符合巴塞尔新资本协议的是哪一项?()