ICBRR银行风险与监管国际证书考试
估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）A、外部违约经验B、内部违约数据C、风险暴露统计模型D、违约统计模型
题目
估算公司、主权和银行暴露违约概率的技术，根基于下列哪一个选项？（）
- A、外部违约经验
- B、内部违约数据
- C、风险暴露统计模型
- D、违约统计模型
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。
A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
答案：A,E
解析：
BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。
第2题：
使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）
- A、违约损失率
- B、期限
- C、违约概率
- D、违约风险暴露
正确答案:C
第3题：
银行采用监管当局分类标准法的条件是()。
A.对于专业贷款，银行不能够按要求估算违约概率，而必须把部风险等级和5个监管类别及其相应的风险权重挂钩
B.银行能够估算违约概率
C.银行能够估算违约概率、违约风险暴露、违约损失率
D.以上都不对
参考答案：A
第4题：
对于（），不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
- A、金融机构风险暴露
- B、股权风险暴露
- C、主权风险暴露
- D、零售类风险暴露
正确答案:D
第5题：
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
- A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
- B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
- C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
- D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
正确答案:B
第6题：
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
答案：错
解析：
对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
第7题：
在IRB初级法中，下面哪个风险因素是银行必须根据自身数据进行估算的。（）
- A、违约概率
- B、违约损失率
- C、违约风险暴露
- D、有效期限
正确答案:A
第8题：
风险量化就是对主要的风险元素(违约概率、违约损失率和违约风险暴露)赋予数值。赋予的数值必须根据银行的评级系统估算,或者选用监管当局规定的输入值。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：正确
第9题：
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）
- A、违约概率（PD
- B、）违约损失率（LGD.
- C、违约风险暴露（EAD.
- D、期限（M）
正确答案:A
第10题：
已违约风险暴露的风险加权资产计量基于（）。
- A、违约概率
- B、违约损失率
- C、预期损失率
- D、违约风险暴露
- E、相关性
正确答案:B,C,D