ICBRR银行风险与监管国际证书考试
客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险？（）A、市场和基差风险B、基差及信用风险C、市场风险和信用风险D、市场风险和流动性风险
题目
客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险？（）
- A、市场和基差风险
- B、基差及信用风险
- C、市场风险和信用风险
- D、市场风险和流动性风险
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
卖方期权的卖方与买方约定在期权的存续期或到期日，卖方拥有以约定的价格向期权的卖方卖出约定数量的交易标的的权利。因此，卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的权利。（ ）
正确答案：×
买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，买方拥有以约定的价格向期权的卖方买人约定数量的交易标的的权利。因此，买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。
买方期权的买方与卖方约定在期权的存续期或到期日，买方拥有以约定的价格向期权的卖方买人约定数量的交易标的的权利。因此，买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利。
第2题：
外汇（）风险逆转期权组合：客户针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格，以下同）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权。
- A、看跌
- B、看涨
- C、美式
- D、欧式
正确答案:A
第3题：
以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入
正确答案：C
期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。
期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。
第4题：
关于期权的说法，以下说法不正确的是（）。
- A、卖出认购可以买入标的证券对冲风险
- B、卖出认沽期权可以买入标的证券对冲风险
- C、卖出认沽期权可以通过卖空标的证券来对冲风险
- D、卖出认购期权可以买入相同期限和标的的认购期权对冲风险
正确答案:B
第5题：
企业客户6个月后需要用人民币购汇支付欧元货款，以下哪款产品可为客户推荐（）
- A、远期外汇买卖
- B、外汇期权交易
- C、外汇看跌风险逆转组合期权
- D、外汇看涨风险逆转组合期权
正确答案:D
第6题：
以下哪些期权是风险有限收益有限的（ ）
A.买入看涨期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
B.买入看跌期权
C.卖出看涨期权
D.卖出看跌期权
答案：B,D
解析：
第7题：
关于掉期和期权业务，以下说法正确的有（）。
- A、银行可以基于普通欧式期权基础，为客户办理买入期权业务，但不能办理卖出期权业务
- B、银行可以为客户的期权合约办理反向平仓、全额或差额结算，且结算的货币只能为人民币
- C、期权业务采用差额结算时，用于确定轧差金额使用的的参考价位应是境内真实、有效的市场汇率
- D、期权合约行权所产生的客户外汇收支，不得超出客户真实需求背景支持的实际规模
正确答案:B,C,D
第8题：
某产业为防范库存商品价格下跌的风险可以采用以下哪些策略()。
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
答案：AD
第9题：
以下哪些期权是风险有限收益有限的？（） Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权
- A、Ⅱ、Ⅳ
- B、Ⅰ、Ⅲ
- C、Ⅲ、Ⅳ
- D、Ⅰ、Ⅳ
- E、Ⅱ、Ⅲ
正确答案:A
第10题：
下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中，错误的有（）。
- A、欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
- B、欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
- C、美式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
- D、欧式期权是指期权合约的买方可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
正确答案:A,D