ICBRR银行风险与监管国际证书考试

使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。A、股票头寸风险B、商品风险C、流动性风险D、外汇交易风险

题目

使用标准法计算市场风险的银行需需满足定性的风险披露要求不包括（）。

  • A、股票头寸风险
  • B、商品风险
  • C、流动性风险
  • D、外汇交易风险
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第1题：

我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。（ ）


正确答案：√
我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。

第2题：

高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（　　）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统
B.外部操作风险识别系统
C.内部操作风险计量系统
D.内部操作风险识别系统

答案：A
解析：
高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过外部操作风险计量系统计算监管资本要求。

第3题：

是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A．标准法

B．基本指标法

C．高级计量法

D．因果模型法


正确答案：C
解析：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

第4题：

在IRB初级法中，银行估计信用风险模型的相关规范不包括下列哪一项？（）

  • A、银行需估算借款人的PD
  • B、银行需估算LGD
  • C、银行必须使用至少5年的相关数据对PD进行验证
  • D、其它风险因子由监管机构提供

正确答案:B

第5题：

( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A.标准法
B.替代标准法
C.内部评级法
D.高级计量法

答案：D
解析：
这是高级计量法的定义。

第6题：

信用风险和市场风险权重使用内部模型法，经银监会批准，银行可以使用标准法计算市场风险资本。（ ）


正确答案：×
我国2004年《商业银行资本充足率管理办法》规定，信用风险和市场风险权重使用标准法；计算市场风险资本，可以使用内部模型法。

第7题：

在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求的。
A.内部评级法 B.基本指标法
C.标准法 D.高级计量法


答案：D
解析：
答案为D。标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意，故选D。

第8题：

在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

A．内部评级法

B．基本指标法

C．标准法

D．高级计量法


正确答案：D
解析：标准法的特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。考生不要把“内部操作”看做是“内部评级法”的特征，内部评级法是信用风险中的方法，它经常作为干扰项出现，要尤为注意。

第9题：

( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前 ，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A.标准法 B.基本指标法
C.高级计量法 D.因果模型法


答案：C
解析：
。高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以 及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。

第10题：

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

正确答案:B

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