下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
第1题:
目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第2题:
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第3题:
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第4题:
下列模型中,能够直接估计客户违约概率的是( )。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.违约概率模型
D.Credit Risk+模型
第5题:
目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A.CreditMetrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.MP模型
E.Credit Portfolio View模型
第6题:
目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfoli0 View模型
C.Credit Risk+模型
D.KMV模型
E.ZETA模型
第7题:
是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit Portfolio Vien模型
D.Credit Monitor模型
第8题:
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
第9题:
目前,信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A.Credit Monitor模型
B.Credit Risk+模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc模型
第10题:
目前,国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。
A.Credit Metrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.MP模型
E.Credit Portfolio View模型