下列不属于市场风险计量方法的是()。
第1题:
A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等
B.对总交易头寸设定的限额
C.对净交易头寸设定的限额
第2题:
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用( ),以便准确理解市场风险的计量结果。
A.市场风险计量方法
B.市场风险计量模型
C.计量模型的假设前提
D.市场风险计量的数据来源
第3题:
针对市场风险,商业银行常采用的风险计量方法,下列选项正确的是( )。
A.RiskMEtriCs
B.CrEDMEtriCs
C.KMV
D.VaR
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。
A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B、事后检验是市场风险计量方法的一种
C、若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D、若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题
正确答案:D
A是事后检验的概念,B、C都是关于事后检验的正确说法。D如果估算结果和实际结果差距较大,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低,或者是事后检验的假设前提存在问题。事后检验如同我们计算方程做出结果然后带回去检验,如果与原题相符,说明准确率很高,如果不符,说明某个环节出现了问题,但是问题到底出在哪并不一定。
第7题:
下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。
A.事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进
B.事后检验是市场风险计量方法的一种
C.若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高
D.若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提不存在问题
第8题:
A、商业银行监事会的有效管理
B、完善的市场风险管理政策和程序
C、完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序
D、完善的内部控制和独立的外部审计
第9题:
第10题: