中级银行业专业人员资格考试

商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。A、外部市场的发展变化B、自身业务性质、规模和复杂程度C、资本实力以及与之相适应的风险承受能力D、业务经营部门的既往业绩E、从业人员的专业水平和经验

题目

商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有()。

  • A、外部市场的发展变化
  • B、自身业务性质、规模和复杂程度
  • C、资本实力以及与之相适应的风险承受能力
  • D、业务经营部门的既往业绩
  • E、从业人员的专业水平和经验
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
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第1题:

商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额主要包括()。

A交易限额

B风险限额

C止损限额

D资产限额

E资金限额


参考答案:ABC

第2题:

综合理财计划市场风险控制方法有( )。

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额等,但在风险限额指标中至少应包含错配限额

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财产品的限额

C.商业银行对信用风险限额的管理,应当包括结算信用风险限额和结算后信用风险限额

D.对事先审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查


正确答案:B

第3题:

商业银行在设计限额体系时应当考虑哪些因素?()

A.商业银行能够承担的市场风险水平

B.工作人员的专业水平和经验

C.定价、估值和市场风险计量系统

D.内部控制水平

E.资本实力

F.外部市场的发展变化情况


参考答案:ABCDEF

第4题:

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括(  )。
Ⅰ自身业务性质,规模和复杂程度Ⅱ内部控制水平
Ⅲ压力测试结果Ⅳ能够承担的市场风险水平

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:D
解析:
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外,金融机构在设计限额体系时应当综合考虑的因素还包括:①工作人员的专业水平和经验;②业务经营部门的既往业绩;③资本实力;④外部市场的发展变化情况等;⑤定价、估值和市场风险计量系统。

第5题:

设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。
Ⅰ.自身业务性质,规模和复杂程度
Ⅱ.内部控制水平
Ⅲ.压力测试结果
Ⅳ.能够承担的市场风险水平

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:D
解析:
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外,金融机构在设计限额体系时应当综合考虑的因素还包括:①工作人员的专业水平和经验;②业务经营部门的既往业绩;③资本实力;④外部市场的发展变化情况等;⑤定价、估值和市场风险计量系统。

第6题:

综合理财计划市场风险控制的方法有( )。

A.商业银行应采用多重指标管理市场风险限额,市场风险限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额等,但在风险限额指标中至少应包含错配限额

B.商业银行除了制定银行可承受的市场风险限额外,还应当按照风险管理权限,制定不同的交易部门和交易人员的风险限额,并确定每一理财产品的限额

C.商业银行对信用风险限额的管理,应当包括结算信用风险限额和结算后信用风险限额

D.对事先审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查


正确答案:B
A在所有风险限额指标中至少包括风险价值限额;C业银行对信用风险限额的管理,应当包括结算信用风险限额和结算信用风险限额;D对事先未审批而突破风险价值限额的交易,应记录检查。

第7题:

商业银行等金融机构设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。

Ⅰ.压力测试结果

Ⅱ.业务经营部门的过往业绩

Ⅲ.外部市场的发展变化情况

Ⅳ.工作人员的专业水平和经验

Ⅴ.定价、估值和市场风险计量系统

A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案:D
解析:
D
此外还包括自身业务性质、规模和复杂程度、内部控制水平、资本实力、能够承担的市场风险水平等。

第8题:

下列关于市场风险限额管理的说法,不正确的是( )。

A.市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段

B.负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况,并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层

C.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整

D.商业银行总的市场风险限额,以及限额种类、结构应当由首席风险官批准


正确答案:D

第9题:

除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外,金融机构在设计限额体系时应当综合考虑的因素还包括:①工作人员的专业水平和经验;②业务经营部门的既往业绩;③资本实力;④外部市场的发展变化情况等;⑤定价、估值和市场风险计量系统。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:D
解析:
分析证券产品应该运用基本分析、技术分析和组合理论对具体证券的真实价值、市场价格及价格涨跌趋势进行深入分析。

第10题:

(2016年)设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。
Ⅰ.自身业务性质,规模和复杂程度Ⅱ.内部控制水平
Ⅲ.压力测试结果Ⅳ.能够承担的市场风险水平

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:D
解析:
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外,金融机构在设计限额体系时应当综合考虑的因素还包括:①工作人员的专业水平和经验;②业务经营部门的既往业绩;③资本实力;④外部市场的发展变化情况等;⑤定价、估值和市场风险计量系统。

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