中级银行业专业人员资格考试

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。A、期权性风险B、基准风险C、利率变动的长期影响D、重新定价风险

题目

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。

  • A、期权性风险
  • B、基准风险
  • C、利率变动的长期影响
  • D、重新定价风险
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第1题：

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险?

答案：C
解析：
与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

第2题：


该银行资产平均加权久期为4.1年，负债平均加权久期为3.7年，若3个月SHIBOR从4%提高到4.5%，则：
根据以上材料，回答下列问题。

商业银行常用的市场风险计量方法（ ）

A.缺口分析
B.久期分析
C.敏感性分析
D.外汇敞口分析
E.风险价值

答案：A,B,C,D,E
解析：
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。

第3题：

目前计量市场风险最成熟的方法是()。

A、久期分析

B、VaR

C、敞口分析

D、敏感性分析


参考答案：B

第4题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）等。

  • A、缺口分析
  • B、久期分析
  • C、外汇敞口分析
  • D、敏感性分析
  • E、情景分析
  • F、运用内部模型计算风险价值

正确答案:A,B,C,D,E,F

第5题：

市场风险的计量方法包括（ ）。

A.缺口分析
B.久期分析
C.风险价值法
D.风险指数
E.压力测试

答案：A,B,C,E
解析：
市场风险的计量方法有六种，分别是：缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。

第6题：

市场风险计量方法包括（　　）。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
E.敏感度分析

答案：A,B,C,D,E
解析：
市场风险计量方法包括：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。

第7题：

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案：A,B,C
解析：
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

第8题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案：ABCDE

第9题：

目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。

  • A、久期分析
  • B、压力测试
  • C、缺口分析
  • D、VaR分析

正确答案:A,B,C,D

第10题：

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括（）和运用内部模型计算风险价值等。（《商业银行市场风险管理指引16条》

  • A、缺口分析
  • B、久期分析
  • C、外汇敞口分析
  • D、敏感性分析
  • E、情景分析

正确答案:A,B,C,D,E

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