初级银行业专业人员资格考试
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。A、23.81B、-23.81C、25D、-25
题目
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产VA=1000亿元，负债V：800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为D=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（）亿元。
- A、23.81
- B、-23.81
- C、25
- D、-25
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（ ）亿元。 A．8.56 B．-8.56 C．9.OO D．-9.00
P=-P×D×y/(1+y)。资产=-1000×5×(5.5%-5%)/(1+5%)≈-23.8(亿元)，负债=800×4×(5.5%-5%)/(1+5%)≈15.24(亿元)，最后将两者相加等于-8.57(亿元)。
第2题：
假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。
A.增加14.36亿元
B.减少14.22亿元
C.减少14.63亿元
D.增加14.22亿元
第3题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A＝1 000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。
A．8.57
B．-8.57
C．9.00
D．-9.00
第4题：
假设一家国内商业银行的风险资产为100亿，预期宏观经济状况变好的情况下，资产价值上涨为150亿，宏观经济状况保持不变，那么资产价值为100亿，如果宏观经济状况变差，那么资产价值下跌为70亿，那么该商业银行风险资产的预期损失率为：（ ）。
A．116%
B．6%
C．-6%
D．100%
第5题：
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的价值变化可表示为( )。
A．-DA×VA×△R/(1+R)
B．-DA×VA/△R×(1+R)
C．DA×VA×△R/(1+R)
D．DA×VA/△R×(1+R)
解析：本题考查的是久期分析法中的资产价值变化公式。
第6题：
用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产的初始值，R为市场利率，当市场利率变动△R时，资产的变化可表示为( )。
A．-DA×VA×△R/(1+R)
B．-DA×VA/△R×(1+R)
C．DA×VA×△R/(1+R)
D．DA×VA/△R×(1+R)
第7题：
假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为DA=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值( )。
A.减少22.22亿元
B.增加22.11亿元
C.减少22.11亿元
D.增加22.22亿元
第8题：
资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（ ）
第9题：
假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为( )亿元。
A．23.81
B．-23.81
C．25
D．-25
解析：VA=-[5×1000×(5.5%-5%/(1+5%)]=-23.81。
第10题：
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。
A．23．81
B．－23．81
C．25
D．－25
VA＝[5×1000×(5.5%－5%)/(1+5%)]＝－23.81。