初级银行业专业人员资格考试
未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、相关性E、有效期限
题目
未违约零售类风险暴露的风险加权资产计量基于单个资产池风险暴露的（）。
- A、违约概率
- B、违约损失率
- C、违约风险暴露
- D、相关性
- E、有效期限
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相似问题和答案
第1题：
以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（ ）
A、交易对手信用风险暴露的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
答案：C
解析：
交易对手信用风险的计量主要包括三部分：①交易对手信用风险暴露的计量；②对交易对手信用风险的定价；③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。
第2题：
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
A.主权暴露风险
B.公司风险暴露
C.股权风险暴露
D.金融机构风险暴露
B.公司风险暴露
C.股权风险暴露
D.金融机构风险暴露
答案：C
解析：
商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。
第3题：
商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（ ），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。
A.10%
B.20%
C.30%
D.50%
正确答案：C
第4题：
银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
- A、资本积累率
- B、信用风险加权资产
- C、最高债务承受额
- D、产业成熟度
正确答案:B
第5题：
商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。
A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
答案：B,C,D
解析：
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。
第6题：
下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。
A、违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?
B、违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
C、违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
D、违约风险暴露只针对银行的表外资产?
答案：A
解析：
违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。
第7题：
商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。
A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系
答案：B,C,D
解析：
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。
第8题：
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。
A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
答案：C
解析：
对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产，对交易账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。C选项中把对于银行账簿和交易账簿的做法说反了。
第9题：
使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。
- A、按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重
- B、暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺
- C、每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露
- D、每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果
正确答案:D
第10题：
商业银行应保证零售风险暴露在资产池之间保持合理分布，避免单个池中零售风险暴露过于集中。若单个资产池中风险暴露超过该类零售风险暴露总量的（），商业银行应向银监会证明该资产池中风险暴露具有风险同质性，并且不会影响估计该池的风险参数。
- A、10%
- B、20%
- C、30%
- D、50%
正确答案:C