初级银行业专业人员资格考试
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。A、极值理论法B、初级内部评级法C、关键风险指标法D、高级内部评级法
题目
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
- A、极值理论法
- B、初级内部评级法
- C、关键风险指标法
- D、高级内部评级法
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相似问题和答案
第1题：
关于内部评级论述正确的是（ ）。
A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD
答案：A,B,C,E
解析：
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。
第2题：
零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。（ ）
答案：错
解析：
对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
第3题：
下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。
A．可以分为初级法和高级法两种
B．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
正确答案：D
第4题：
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要商业银行自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A
第5题：
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。
- A、违约概率（PD）
- B、违约损失率（LGD）
- C、违约风险暴露（EAD）
- D、期限（M）
正确答案:A
第6题：
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（ ）
答案：错
解析：
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。
第7题：
关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。
A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）
答案：C
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。
第8题：
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露。两种评级法都必须估计的风险因素是（ ）。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限
正确答案：A
第9题：
下列关于内部评级法的说法，不正确的是（）。
- A、 可以分为初级法和高级法
- B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
- C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
- D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
正确答案:D
第10题：
实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
- A、5年；5年
- B、7年；7年
- C、5年；7年
- D、7年；5年
正确答案:C