商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染，若考虑（），应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。A、主权风险暴露B、公司风险暴露C、风险分散化效应D、零售风险暴露

商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理。

《商业银行资本管理办法（试行）》要求“商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：支持各业务条线的风险计量和全行风险加总；识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险;分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果；支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响；具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响”。

《商业银行资本管理办法(试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备以下主要功能：(1)支持各业务条线的风险计量和全行风险加总。(2)识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险。(3)分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果。(4)支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响。(5)具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。

银行业金融机构应当建立风险加总的政策、程序，选取合理可行的加总方法，充分考虑集中度风险及风险之间的相互影响和相互传染。

国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时应充分考虑风险评级结果。也可以合理利用内外部资源开展国别风险评估和评级，在此基础上作出独立判断。

资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。

商业银行实质性风险评估的总体要求包括：①商业银行应当有效评估和管理各类主要风险。对能够量化的风险，商业银行应当开发和完善风险计量技术，确保风险计量的一致性、客观性和准确性，在此基础上加强对相关风险的缓释、控制和管理。对难以量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理。②商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险。商业银行可以采用多种风险加总方法，但应至少采取简单加总法，并判断风险加总结果的合理性和审慎性。③商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险和集中度风险。