初级银行业专业人员资格考试
一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。A、指数分布B、正态分布C、泊松分布
题目
一般来说，各风险因子的变动是呈（）的，此时采用一般的风险管理模型便己足够，但在市场出现重大变化时，各风险因子便会变得难以预测，过去的历史资料对预测此类变化的帮助极少。
- A、指数分布
- B、正态分布
- C、泊松分布
相似问题和答案
第1题：
一般来说，变动收益证券比固定收益证券收益高，风险大。 （ ）
对于购买力风险而言，变动收益证券的收益高，但风险大。
第2题：
一般来说，变动收益证券比固定收益证券（ ）。
A．收益低，风险小
B．收益低，风险大
C．收益高，风险小
D．收益高，风险大
第3题：
下列关于股票风险的说法，正确的有（ ）。 A．通过投资组合可以分散个股风险 B．一般来说，周期性明显的行业风险相对较小 C．一般来说，固定成本高的行业风险相对较大 D．一般来说，价格成本弹性小的行业风险较小 E．一般来说，业绩好并且可以持续增长的公司风险较小
一般来说，周期性明显的行业风险较大，故选项B表述有误。
第4题：
A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值
D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形。根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。第5题：
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
B.风险回避
C.风险控制
D.风险自留
E.风险分析
第8题：
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
解析：经济资本=乘数因子×VAR，考生注意区分这两个公式。
第9题：
B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
第一，依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景。
第二，根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间。
第三，建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。
第10题：
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额预测
E.风险限额控制