初级银行业专业人员资格考试

投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。

题目

投资组合理论，投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。

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第1题：

投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的加总。

第2题：

投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ）

A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和

B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和

C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和

D．无法确定


正确答案：C

第3题：

（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

A．均值一方差模型

B．ValueatRisk，VaR模型

C．相关性模型

D．资产投资组合模型


正确答案：A

第4题：

按照投资组合理论，每个投资者拥有同一个风险证券组合的可行域。()


答案：对
解析：
所有投资者在均值标准差平面上面对完全相同的证券组合可行域，进而面对完全相同的有效边界。即所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。

第5题：

(2016年)（ ）主要依赖于金融衍生产品，实现投资组合价值的保本与增值。

A.对冲保险策略
B.对冲投资策略
C.固定比例投资组合保险策略
D.浮动比例投资组合保险策略

答案：A
解析：
对冲保险策略主要依赖于金融衍生产品，如股票期权、股指期货等，实现投资组合价值的保本与增值。

第6题：

现代投资理论的产生与发展

投资组合管理以实现投资组合整体的收益-风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。


正确答案：√

第7题：

现代风险分散化的理论基石是（ ）

A．证券投资组合理论

B．期权定价理论

C．行为金融理论

D．VaR理论


正确答案：A

第8题：

现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注。下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。

A．当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值

B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险

C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险

D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性


正确答案：D

第9题：

在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

答案：C
解析：
有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

第10题：

属于现代投资理论的有()。

A:投资组合理论
B:有效市场理论
C:行为金融理论
D:套利定价模型

答案：A,B,D
解析：
现代投资理论包括套利定价模型、有效市场理论以及投资组合理论。C项，行为金融理论是在对现代投资理论的挑战和质疑的背景下形成的。该理论以心理学的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误，而这些非理性行为和决策错误将会影响证券的定份，投资者的实际投资决策行为往往与投资者“应该”（理性）的投资行为存在较大的不同。

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