银行高管考试
在管理市场风险时，只需要对用于交易的债券投资计量、控制市场风险，对准备持有至到期的债券投资则无需进行市场风险管理。
题目
在管理市场风险时，只需要对用于交易的债券投资计量、控制市场风险，对准备持有至到期的债券投资则无需进行市场风险管理。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，丽且能计量非交易业务中的市场风险．( )
正确答案：×
B【解析】大多数市场风险内部模型法的局限性主要有：(1)不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性；(2)未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；(3)大多数模型不能计算非交易业务中的风险。
B【解析】大多数市场风险内部模型法的局限性主要有：(1)不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性；(2)未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件；(3)大多数模型不能计算非交易业务中的风险。
第2题：
在市场风险的管理中，做远期外汇交易用于（）管理。
A.信用风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.投资风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.投资风险
答案：C
解析：
远期外汇交易用于汇率风险的管理。
第3题：
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（ ） A．对 B．错
正确答案：×
大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。
大多数市场风险内部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。
第4题：
商业银行应当（）所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。
- A、充分识别
- B、准确计量
- C、持续监测
- D、完全控制
正确答案:A,B,C
第5题：
风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量，不需要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。（ ）
答案：错
解析：
风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。
第6题：
在市场风险的管理中，做远期外汇交易用于（ ）管理。
A、信用风险
B、利率风险
C、汇率风险
D、投资风险
B、利率风险
C、汇率风险
D、投资风险
答案：C
解析：
远期外汇交易用于汇率风险的管理。
第7题：
下列关于债券风险的说法，不正确的是（ ）。
A.当市场利率上升时，债券的市场交易价格下跌
B.发生通货膨胀时，投资债券的利息收入和本金会受到不同程度的影响
C.一般通过信用评级表示公司债券的违约风险
D.当市场利率上升时，投资债券面临的再投资风险增加
B.发生通货膨胀时，投资债券的利息收入和本金会受到不同程度的影响
C.一般通过信用评级表示公司债券的违约风险
D.当市场利率上升时，投资债券面临的再投资风险增加
答案：D
解析：
再投资风险，是指由于市场利率变化而使债券持有人面临的风险。当市场利率下降，短期债券的持有人若进行再投资，将无法获得原有的较高息票率。市场利率上升，不存在再投资风险。故选项D错误。
第8题：
上交所会员应谨慎审核专业投资者资格申请，制定（ ），向投资者充分揭示债券交易风险。 A．《债券市场投资者风险揭示书》 B．《债券市场普通投资者风险揭示书》 C．《债券市场专业投资者风险揭示书》 D．《投资者风险揭示书》
正确答案：C
【考点】熟悉投资者教育、适当性管理、证券投资顾问服务的主要内容和管理要求。见教材第四章第二节，P111。
【考点】熟悉投资者教育、适当性管理、证券投资顾问服务的主要内容和管理要求。见教材第四章第二节，P111。
第9题：
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务 中的市场风险。 （ ）
答案：错
解析：
错。市场风险内部模型法存在一定的局限性，包括：大多数市场风险内 部模型只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险。
第10题：
上交所会员应谨慎审核专业投资者资格申请，制定（），向投资者充分揭示债券交易风险。
- A、《债券市场投资者风险揭示书》
- B、《债券市场普通投资者风险揭示书》
- C、《债券市场专业投资者风险揭示书》
- D、《投资者风险揭示书》
正确答案:C