证券市场基础知识

（）是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、差异回报率

题目

（）是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。

  • A、夏普指数
  • B、特雷诺指数
  • C、詹森指数
  • D、差异回报率
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

从老李自己配置的投资组合来看，对他的投资组合所承受的风险说法不正确的是( )。

A．组合中，记账式债权的风险是最低的

B．整个投资组合所承担的风险较高

C．投资B股除面临股票投资的风险外，还面临汇率波动的风险

D．老李的投资组合可以有效规避股票投资的非系统性风险


正确答案：D

第2题：

给定风险水平下具有最高期望回报率的组合被称为"有效组合"（ ）


正确答案：√

第3题：

战略资产配置是长期投资的组合选择,用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合,是实现投资计划长期目标的最重要决策,该过程包括四个核心要素()

A.满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标

B.运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合

C.在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合(在有效边界上)

D.投资者需要确定投资组合中合适的资产

E.投资者需要确定这些合适的资产在特有期间或计划范围的预期回报率


参考答案：BCDE

第4题：

(2018年)在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时投资组合所面临的潜在最大损失，用来描述这个潜在最大损失的名词是（）。

A.风险敞口
B.下行风险
C.风险价值
D.最大回撤

答案：C
解析：
风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

第5题：

投资组合业绩评价的依据是()。

A:流动性强弱
B:投资的回报率
C:投资者所承担的风险
D:无风险利率

答案：B,C,D
解析：
用于证券组合的业绩评估包括詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数，这三种指数都将E、r和β作为指数构成因素，而未考虑流动性大小。

第6题：

投资组合业绩评价的依据是( )。

A.流动性强弱

B.投资的回报率

C.投资者所承担的风险

D.基准


正确答案：BCD

第7题：

( )是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率


答案：D

第8题：

投资组合业绩评价的依据是( )。

A．流动性强弱

B．一投资的回报率

C．投资者所承担的风险

D．无风险利率


正确答案：BCD
72. BCD【解析】教材中介绍了三种指数用于证券组合的业绩评估，由这三种指数的定义，可以发现这三种指数都将E，r和 作为指数构成因素，而未考虑流动性大小。

第9题：

投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合，这种说法（ ）。

A.错误
B.正确
C.部分正确
D.部分错误

答案：B
解析：
题干为马可维茨投资组合分析模型的要点之一，说法正确。

第10题：

（ ）是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使风险最小化的投资组合。

A.最优投资组合
B.收益最大投资组合
C.风险最小投资组合
D.有效投资组合

答案：D
解析：
有效投资组合是指在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

更多相关问题
相关内容