以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（）。A、当St≥X时，EVt=OB、当StC、当St≤X时，EVt=0D、当St>X时，EVt=（St--X）m

如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。

A．0

B．250

C．-250

D．200

下列关于期权内在价值的说法正确的是（ ）。

A．从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零

B．对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图

C．对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图

D．实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St,并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。

A.St-x

B.（St-x）m

C.0

D.X-St

假设：以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

A．EVt=(St－x)·m(St>x)

B．EVt=O(St≥x)

C．EVt=O(St≤x)

D．EVt=(x-St)·m(St<x)

假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

A．EV1=(S1-X)·m(S1>X)

B．EV1=0(S1≥X)

C．EV1=0(S．≤x)

D．EV1=(X-S1)·m(S1<x)

如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20

假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

A．EV0= (St≤x)

B．EVl=(X-St)?m(St<x)

C．EV。=0(S。≥x)

D．EV。=(S。-x)?m(St>x)

看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。

A．St - x

B．(St-x)m

C．0

D．x- St

如果以EV，表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9 980、St=10 000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。

A．0

B．200

C．-200

D．20

如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。

A．当St≥X时，EVt=0

B．当St<X时，EVt=(X-St)m

C．当St≤x时，EVt=0

D．当St>X时，EVt=(St-X)m