证券市场基础知识
完全被动地模拟所选定的标准指数，并保持投资组合固定不变，只有在标准指数发生成分结构变化时，才做相应的同步调整的是（）。A、指数型ETFB、包裹型ETFC、单位投资信托型ETFD、管理型投资公司ETF
题目
完全被动地模拟所选定的标准指数，并保持投资组合固定不变，只有在标准指数发生成分结构变化时，才做相应的同步调整的是（）。
- A、指数型ETF
- B、包裹型ETF
- C、单位投资信托型ETF
- D、管理型投资公司ETF
相似问题和答案
第1题：
2013年，全社会固定资产投资447074亿元，比上年增长19.3%，扣除价格因素，实际增长18.9%。请问计算2013年不变价全社会固定资产投资所使用的价格指数是（ ）。
A.居民消费价格指数
B.固定资产投资价格指数
C.房地产价格指数
D.建筑安装工程投资价格指数
第2题：
保持投资组合中各类资产的恒定比例，在资产相对价值变化后，进行再平衡。这种策略称为( )。
A.买入并持有战略
B.恒定混合战略
C．投资组合保险战略
D.指数化投资战略
【解析】答案为B。买入并持有战略中各类投资资产的比例即使在相对价值变化时仍不变化；投资组合保险战略是将一部分投资于无风险证券，剩余部分投资风险较高、收益较高的证券；指数化投资战略的投资比例并不是恒定不变。
第3题：
复制的投资组合的波动与选定股票价格指数的波动完全一致。 （ ）
第4题：
根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为（ ）。
A．模拟大盘指数
B．模拟行业指数
C．模拟某种专业化的指数
D．模拟内涵广大的市场指数
CD
根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为模拟内涵广大的市场指数和模拟某种专业化的指数。
第5题：
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，在该组合的标准差为零时，组合的风险被全部消除。 ( )
A．正确
B．错误
解析：把投资收益呈负相关的股票放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关的股票。该组合投资的标准差为零时，所有的风险能完全抵销。
第6题：
由于指数基金的投资非常分散，因此可以完全消除投资组合的系统风险。 ( )
147.B【解析】由于指数基金的投资非常分散，因此可以完全消除投资组合的非系统风险，而且可以避免由于基金持股集中带来的流动性风险。
第7题：
下列关于指数基金的说法，正确的有（ ）。
A．收益随着即期的价格指数上下波动
B．始终保持即期的市场平均收益水平
C．可以完全消除投资组合的非系统风险
D．可以消除一部分投资组合的系统风险
指数基金的特点是：投资组合模仿某一股价指数或债券指数，收益随着即期的价格指数上下波动。当价格指数上升时，基金收益增加；反之，收益减少。基金因始终保持即期的市场平均收益水平，因而收益不会太高，也不会太低。由于指数基金的投资非常分散，可以完全消除投资组合的非系统风险，而且可以避免由于基金持股集中带来的流动性风险。指数基金可以作为避险套利的工具，特别适于社保基金等数额较大、风险承受能力较低的资金投资。系统风险属于不可分散风险，因此不可消除。
第8题：
复制的投资组合的波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致。 （ ）
第9题：
()是指保持投资组合中各类资产的比例固定。
A、买入并持有策略
B、恒定混合策略
C、投资组合保险策略
D、动态资产配置策略
第10题：
复制的投资组合的波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致。（ ）
A．正确
B．错误
A
复制的投资组合的波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致。