证券投资基金
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。A、特雷诺指数B、夏普指数C、詹森指数D、帕氏指数
题目
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。
- A、特雷诺指数
- B、夏普指数
- C、詹森指数
- D、帕氏指数
相似问题和答案
第1题：
下列说法错误的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
43.C【解析】夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。
第2题：
是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。
A．夏普指数
B．特雷纳指数
C．詹森指数
D．标准差
第3题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A．夏普指数
B．詹森指数
C．特雷纳指数
D．晨星指数
第4题：
（ ）以标准差作为基金风险的度量。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P364。
第5题：
夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A.方差
B.贝塔值
C.标准差
D.波动率
第6题：
夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A．方差
B．贝塔值
C．标准差
D．基点价格值
17.C【解析】夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标，它以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
第7题：
以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（ ）。
A．特雷诺指数
B．夏普指数
C．詹森指数
D．帕氏指数
B
夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
第8题：
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A.特雷诺比率
B.夏普比率
C.詹森a
D.道氏指数
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差，是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。
第9题：
夏普指数是1966年由夏普提出的，以标准差作为基金风险的度量。 ( )
第10题：
（ ）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 A．特雷诺指数 B．道氏指数 C．夏普指数 D．詹森指数