证券投资基金
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论，能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。（）
题目
建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论，能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。（）
参考答案和解析
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相似问题和答案
第1题：
技术分析的理论基础是建立在（ ）假设之上的。
A．历史会重复
B．投资者对风险有共同的偏好
C．市场的行为包含一切信息
D．价格沿趋势移动
正确答案：ACD
第2题：
行为金融理论挑战了经典投资理论的两大假设，经典投资理论两大假设的内容是（ ）。
A:投资者是理性的
B:投资者并非都是理性的
C:竞争市场条件下不会长期存在套利机会
D:竞争市场条件下长期存在套利机会
B:投资者并非都是理性的
C:竞争市场条件下不会长期存在套利机会
D:竞争市场条件下长期存在套利机会
答案：A,C
解析：
经典投资理论两大假设是指：投资者是理性的；竞争市场条件下不会长期存在套利机会。
第3题：
行为金融理论挑战了经典投资理论的两大假设，经典投资理论两大假设 的内容是（ ）。 A．投资者是理性的 B．投资者并非都是理性的 C．竞争市场条件下不会长期存在套利机会 D．竞争市场条件下不会长期存在套利机会
正确答案：AC
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P12。
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P12。
第4题：
马科维茨投资组合理论的假设条件有()。
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
答案：A,C,D
解析：
Markowitz做出如下假定：①投资者期望获得最大收益，但他们不喜欢风险，是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量，并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定，可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小，利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小；或者，在既定的风险水平下，使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时，可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。
第5题：
技术分析的理论基础是建立在（ ）假设之上的。
A.投资者对风险有共同的偏好 B.证券价格沿趋势移动
C.历史会重演 D.市场的行为不包含一切信息
A.投资者对风险有共同的偏好 B.证券价格沿趋势移动
C.历史会重演 D.市场的行为不包含一切信息
答案：B
解析：
技术分析是以一定的假设条件为前提 的，这些假设有：市场行为涵盖一切信息、证券价 格沿趋势移动、历史会重演。
第6题：
技术分析的理论基础是建立在()假设之上的。
A:市场的行为包含一切信息
B:价格沿趋势移动
C:市场有效性存在瑕疵
D:历史会重复
B:价格沿趋势移动
C:市场有效性存在瑕疵
D:历史会重复
答案：A,B,D
解析：
技术分析的理论基础是建立在三个假设之上的，即市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复。
第7题：
证券投资技术分析的理论基础是建立在（ ）假设之上的。
A.历史会重复 B.投资者对风险有共同的偏好
C.市场的行为包含一切信息 D.价格沿趋势移动
A.历史会重复 B.投资者对风险有共同的偏好
C.市场的行为包含一切信息 D.价格沿趋势移动
答案：A,C,D
解析：
证券投资技术分析的理论基础是建 立在三个假设之上的，即市场的行为包含一切信 息、价格沿趋势移动、历史会重复。
第8题：
股利无关论是建立在“完美且完全的资本市场”的假设条件之上的；这一假设包括 ( )。
A．完善的竞争假设
B．信息完备假设
C．理性投资者假设
D．存在交易成本假设
正确答案：ABC
解析：股利无关论是建立在“完美且完全的资本市场”的假设条件之上的，这一假设包括：(1)完善的竞争假设；(2)信息完备假设；(3)交易成本为零假设；(4)理性投资者假设。
解析：股利无关论是建立在“完美且完全的资本市场”的假设条件之上的，这一假设包括：(1)完善的竞争假设；(2)信息完备假设；(3)交易成本为零假设；(4)理性投资者假设。
第9题：
经典投资理论总是假设投资者是非理性的、非竞争性市场条件下不会长期存在套利机会。()
答案：错
解析：
经典投资理论总是假设投资者是理性的、竞争性市场条件下不会长期存在套利机会。
第10题：
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()
答案：错
解析：
与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。