证券投资基金

当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。（）

题目

当收益率变动时，用修正期限来计算的债券价格变动与实际价格变动总是存在误差。（）

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第1题：

一般来说，( )。

A．债券价格与到期收益率同向变动

B．债券价格与市场利率反向变动

C．债券到期期限越长，贴现债券价格越高

D．债券面值越大，贴现债券价格越低


正确答案：B
解析：债券的到期收益率与价格成反比，故A选项错误。由贴现债券的定价公式P＝M÷(1+r) T可知，债券到期期间(T)越长，债券价格越低，而债券面值(M)越大，债券价格越高，故C、D选项错误。

第2题：

一般来说( )。

A.债券价格与到期收益率反向变动

B．债券价格与市场利率同向变动

C．债券到期期限越短，贴现债券价格越低

D．债券面值越小，贴现债券价格越高


正确答案：A
A【解析】一般而言，债券价格与到期收益率成反向变动关系。

第3题：

下列关于债券的说法正确的是（ ）。

A．债券价格与到期收益率同向变动

B．债券价格与市场利率反向变动

C．债券到期期限越长，贴现债券价格越高

D．债券面值越大，贴现债券价格越低


正确答案：B

第4题：

下列说法中错误的是（ ）。

A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。
B.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越偏离到期收益率。
C.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。
D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。

答案：B
解析：
（1）债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率。
（2）债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率。但是不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动。

第5题：

（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

A.利率
B.凸性
C.期限
D.久期

答案：D
解析：
选项D正确：久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

第6题：

关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系，下列说法错误的是()。

A.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，当期收益率就越偏离到期收益率

B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动

C.债券市场价格越接近债券面值，期限越长， 当期收益率就越接近到期收益率

D.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动


正确答案：B

第7题：

（ ）是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

A、利率
B、凸性
C、期限
D、久期

答案：D
解析：
D
久期是衡量利率变动敏感性的重要指标，通过修正久期可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数，从而对债券价格利率线性敏感性进行更精确的测量。

第8题：

下列说法正确的是（ ）。 A．债券价格与到期收益率同向变动 B．债券价格与市场利率反向变动 C．债券到期期限越长，贴现债券价格越高 D．债券面值越大，贴现债券价格越低


正确答案：B
债券价格与市场利率反向变动，债券的到期收益率与价格成反比，而债券面值越大，债券价格越高。

第9题：

关于债券利率风险，以下表述正确的是（ ）。
A、当市场利率上升时，债券价格不变
B、债券价格与市场利率变动方向一致
C、债券价格与市场利率变动呈反方向变动
D、当市场利率上升时，债券价格上升


答案：C
解析：
债券的价格与利率呈反向变动关系：利率上升时，债券价格下降；而当利率下降时，债券价格上升。

第10题：

()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

A:麦考莱久期
B:基点价格值
C:价格变动收益率值
D:修正久期

答案：B
解析：
测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。

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