证券投资分析
相似问题和答案
第1题：
（ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A．业绩评估指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数
【考点】熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P356。
第2题：
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
第3题：
业绩评估指数中的（ ）是以证券市场线为基准，用证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之差来计算的。
A．β系数
B．特雷诺指数
C．詹森指数
D．夏普指数
答案为C。B选项中的特雷诺指数利用获利机会来评价绩效；D选项中的夏普指数以资本市场线为基准，指数等于证券组合的风险溢价除以标准差。只有C选项中的詹森指数符合题目要求。
第4题：
某证券组合的特雷诺指数很好，则其夏普指数也一定很好。（ ）
第5题：
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E．以上都不对
第6题：
A、夏普业绩指数
B、特雷诺业绩指数
C、詹森业绩指数
D、威廉指数
第7题：
风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有()。
A、特雷诺指数
B、夏普指数
C、威廉指数
D、詹森指数
解析：三大经典风险调整收益衡量方法中，特雷诺指数和詹森指数对风险的考虑只涉及到贝塔值，而组合的贝塔值并不会随着组合中证券数量的增加而减少。
第8题：
在证券业绩评估的各指标中，以证券市场线为基准的是( )。
A．詹森指数
B．特雷诺指数
C．夏普指数
D．威廉指数
71. AB【解析】在证券业绩评估的各指标中，詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基准。
第9题：
风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有( )。
A、詹森指数
B、夏普指数
C、特雷诺指数
D、上证综合指数
解析：组合的标准差会随着组合中的证券数量的增加而减少，而标准差减少，夏普指数会提高。
第10题：
B.詹森指数
C.市场指数
D.特雷诺指数