无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。()
第1题:
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。( )
第2题:
以下( )估值方法在衍生产品估值中得到广泛的应用。 A.绝对估值法 B.相对估值法 C.资产价值估值法 D.风险中性定价法和无套利定价
第3题:
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断地进行套利交易,直到套利机会消失为止,此时证券的价格即为均衡价格。( )
第4题:
( )估值方法是指相同的商品在同一时刻只能以相同的价格出售,否则市场参与者就会低买高卖,最终导致价格趋同。 A.绝对估值法 B.相对估值法 C.无套利定价 D.风险中性定价法
第5题:
套利组合理论认为,当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失,此时证券价格即为均衡价格。 ( )
第6题:
在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。 ( )
A.正确
B.错误
第7题:
以下( )估值方法可以采用无风险利率作为贴现率。 A.绝对估值法 B.相对估值法 C.无套利定价 D.风险中性定价法
第8题:
在市场均衡无套利机会时的价格,就是无套利分析的定价基础。( )
第9题:
金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。( )
第10题:
套利活动是对冲原则的具体运用,在市场均衡无套利机会时的价格就是无套利分析的定价基础。( )