证券投资分析

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。A、VaR没有给出最坏情景下的损失B、VaR的度量结果存在误差C、头寸变化造成风险失真D、VaR限额是动态的

题目

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

  • A、VaR没有给出最坏情景下的损失
  • B、VaR的度量结果存在误差
  • C、头寸变化造成风险失真
  • D、VaR限额是动态的
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第1题：

在实施360度考评方法时，应密切关注哪些问题?


正确答案：
(P267) 
(1)确定并培训公司内部专门从事360度考评的管理人员。(1分) 
(2)实施360度考评方法，应选择最佳的时机。组织面临士气问题，处于过渡时期，或走下坡路时，不宜采用360度考评法。(2分) 
(3)上级主管应与每位考评者进行沟通要求考评者对其意见承担责任，确保考评者的意见 
真实可靠。(1分) 
(4)使用客观的统计程序。如使用加权平均方法或其他量化方法。整理汇总核算多位考 
评者的评价结果。需要注意的是：对不同的被考评者，应使用相同的权数以保证公平。(2分) 
(5)防止考评过程中出现作弊、合谋等违规行为。(1分) 
(6)准确识别和估计偏见、偏好等对业绩评价结果的影响。(1分) 
(7)对考评者的个别意见进行保密，上级评价除外。(1分) 
(8)不同的考评目的决定了考评内容的不同，所应关注的事项也有所不同。(1分)

第2题：

在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

A.var str="123";

var num=(int)str;

B.var str="123";

var num=str.parseInt(str);

C.var str="123";

var num=parseInt(str);

D.var str="123";

var num=Integer.parseInt(str);


正确答案：C

第3题：

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。

A．统计VaR方法

B．参数VaR方法

C．概率VaR方法

D．数值VaR方法


正确答案：D

第4题：

在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

答案：A,D
解析：
在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

第5题：

以下不是VaR方法的是()。

A:风险价值模型
B:受险价值方法
C:在险价值方法
D:投资价值模型

答案：D
解析：
VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。

第6题：

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


正确答案：ABC
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

第7题：

VaR方法存在的缺陷包括()。

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际

答案：A,B,C
解析：
VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

第8题：

下列说法正确的有( )。

A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积

C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险

D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险


正确答案：AC
92. AC【解析】B项VaR方法可以用于多种不同的金融产品，并能对不同的金融产品和不同的资产类型的风险进行度量和累积，因而它能够用来对整个企业和跨行业的各种风险进行全面的量化；D项VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险。

第9题：

在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。

A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值
B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值
C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值
D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

答案：A,D
解析：
在险价值里指在一定概率水平α%（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失。例如95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

第10题：

在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。

  • A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
  • B、VaR没有给出最坏情景下的损失
  • C、VaR的度量结果存在误差
  • D、VaR头寸变化造成风险失真

正确答案:B,C,D

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