证券投资分析
由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
题目
由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。（ ）
投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界不再是纯粹由风险证券构成的，而是包含了无风险证券在内。
第2题：
证券组合的可行域与投资者的个人偏好相结合可以得出投资组合的有效边界。 （ ）
人们在所有可行的投资组合中进行选择，如果证券组合的特征由期望收益率和收益率方差来表示，则投资者需要在期望收益率和收益率标准差坐标系的可行域中寻找最好的点，但不可能在可行域中找到一点被所有投资者都认为是最好的。按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的投资组合，我们把排除后剩下的这些组合称为有效证券组合。根据有效证券组合的定义，有效组合不止1个，描绘在可行域的图形中，是可行域的上边界部分，我们称它为“有效边界”。
第3题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A．可行域内部任意可行组合
B．可行域左边界上的任意可行组合
C．可行域右边界上的任意可行组合
D．按照投资者共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
答案为D。按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，我们把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。
第4题：
无风险证券对有效边界的影响有（ ）。 A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大 C．具有直线边界 D．边界曲度更大
掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节，P270。
第5题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。
A．可行域内部任意组合
B．可行域的左边界上的任意可行组合
C．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
D．可行域边界上的任意组合
66. BC【解析】依据是共同偏好规则来选取有效组合，它要在可行域的左边界上，它是去掉所有投资者都认为差的组合后余下的组合。
第6题：
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。
有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征：①T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合；②有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合；③切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。
第7题：
当有效证券组合中存在尤风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）
当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。
第8题：
当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）
略
第9题：
关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。
A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定
D．T为最优风险证券组合或最优风险组合
91. ABD【解析】切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。
第10题：
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。 A．可行域内部任意可行组合 B．可行域左边界上的任意可行组合 C．可行域右边界上的任意可行组合 D．按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
考点：掌握有效证券组合的含义和特征。见教材第七章第二节，P337。