证券投资分析

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。A、证券组合P为最小方差证券组合B、最小方差证券组合为BC、最小方差证券组合为36%A+64%BD、最小方差证券组合的方差为30%

题目

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%,期望收益率为16%,证券B的方差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A+50%B,在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有()。

  • A、证券组合P为最小方差证券组合
  • B、最小方差证券组合为B
  • C、最小方差证券组合为36%A+64%B
  • D、最小方差证券组合的方差为30%
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第1题:

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的期望收益为( )。

A.16.8%

B.17.5%

C.18.8%

D.19%


正确答案:C

第2题:

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券8的标准差为30%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有( )。 A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B B.最小方差证券组合为36%×A+64%×B C.最小方差证券组合的方差为0.0576 D.最小方差证券组合的方差为0


正确答案:BC
考点:熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节,P330。

第3题:

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券B的标准差为30%,期望收益率为12%,如果证券组合P为50%A +50%B,则下列叙述正确的有( ).

A.证券组合P为最小方差证券组合

B.最小方差证券组合为64%A +36%B

C.最小方差证券组合为36%A +64%B

D.最小方差证券组合的方差为5.76%


正确答案:CD
0.50.

第4题:

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A方差为40%、期望收益率为14%,证券8的方差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。

A.最小方差证券组合为40%A+60%B

B.最小方差证券组合为36%A+64%B

C.最小方差证券组合的方差为0.576

D.最小方差证券组合的方差为0


正确答案:BC

第5题:

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券8的期望收益率为20%,标准差为8%,如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,证券组合的标准差为( )。

A.3.8%

B.7.4%

C.5.9%

D.6.2%


正确答案:B

第6题:

完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%,证券B的标准差为25%、期望收益率为l2%。以下说法正确的有( )。 A.最小方差证券组合为40%×A+60%×B B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B C.最小方差证券组合的方差为14.8% D.最小方差证券组合的方差为0


正确答案:BD
考点:熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节,P328。

第7题:

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有( )。

A.最小方差证券组合为B

B.最小方差证券组合为40%A+60%B

C.最小方差证券组合的方差为24%

D.最小方差证券组合的方差为20%


正确答案:AD

第8题:

完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。

A.20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%


正确答案:B
【解析】答案为B。25%× 40%+75%×20%=25%。

第9题:

完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。

A.最小方差证券组合为40%A+60%B

B.最小方差证券组合为36%A+64%B

C.最小方差证券组合的方差为0.0576

D.最小方差证券组合的方差为0


正确答案:BC

第10题:

完全负相关的证券A和证券B,其中证券A方差为30%、期望收益率为14%,证券8的方差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有( )。

A.最小方差证券组合为40%A+60%B

B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B

C.最小方差证券组合的方差为14.8%

D.最小方差证券组合的方差为0


正确答案:BD

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