证券发行与承销

根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（　）对错

题目

根据我国可转换公司债券发行的特点，采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。（　）对错

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）


正确答案：√
上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。

第2题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )


正确答案：√
174.A【解析】上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。

第3题：

1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式（布莱克一斯科尔斯公式）的发明人。 （ ）


正确答案：√
略

第4题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第5题：

布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）


正确答案：B
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明期权的价值不受投资者的风险偏好程度的影响。

第6题：

最早使用套利定价技术的定理是( )。

A．MM定理

B．CAPM

C．APT13

D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：A
46.A【解析】最早使用套利定价技术的是MM定理。20世纪50年代后期由英迪格里亚尼和米勒提出。

第7题：

根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。

A．0.1328

B． 0.1428

C．0.1528

D．0.1628


正确答案：C

第8题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。

A.套利定价模型

B.市盈率定价模型

C资本资产定价模型

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型


正确答案：C

答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。

第9题：

1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A．罗伯特•莫顿

B．斯科尔斯

C．史蒂文•科尔黑格

D．费希尔•布莱克


正确答案：D
1976年，费希尔•布莱克研究了期货期权定价模型。研究发现，期货价格行为类似于红利率等于r的股票价格的行为，因此，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

第10题：

下列采用套利定价技术的有（ ）。

A．CAPM

B．APT

C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论

D．流动性偏好理论


正确答案：ABCD
【解析】资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)和布莱克一斯科尔斯期权定价理论等都采用了套利定价技术。

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