期货从业
随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。A、到期期限B、标的资产价格C、执行价格D、波动率
题目
随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。
- A、到期期限
- B、标的资产价格
- C、执行价格
- D、波动率
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相似问题和答案
第1题：
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
正确答案：D
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。
关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。
第2题：
（2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）
A.美式看涨期权价格降低
B.欧式看跌期权价格降低
C.欧式看涨期权价格不变
D.美式看跌期权价格降低
B.欧式看跌期权价格降低
C.欧式看涨期权价格不变
D.美式看跌期权价格降低
答案：A
解析：
在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看涨期权价值降低，而看跌期权价值上升，选项A正确。
第3题：
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（ ）均与期权价值正相关变动。
A．标的资产价格波动率
B．无风险利率
C．预期股利
D．到期期限
正确答案：A
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购入看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，期权价值变化不确定。
标的资产价格波动率与期权价值(无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权)正相关变动。对于购人看涨期权的投资者来说，标的资产价格上升可以获利，标的资产价格下降最大损失以期权费为限，两者不会抵消，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大；对于购入看跌期权的投资者来说，标的资产价格下降可以获利，标的资产价格上升最大损失以期权费为限，两者不会抵销，因此，标的资产价格波动率越大，期权价值越大。对于美式期权而言，到期期限与期权价值(无论看涨期权还是看跌期权)正相关变动；对于欧式期权而言，期权价值变化不确定。
第4题：
随着（）减小，无论看涨还是看跌，美式期权的价格都将上涨。
- A、到期期限
- B、标的资产价格
- C、无风险利率
- D、波动率
正确答案:C
第5题：
投资者预期某种金融资产价格将要上涨时通常会买入（）
- A、美式期权
- B、欧式期权
- C、看跌期权
- D、看涨期权
正确答案:D
第6题：
下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。
A、美式看涨期权
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权
答案：B
解析：
由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。
第7题：
假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。
A.美式看跌期权价格降低
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变
答案：B
解析：
假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，会使看涨期权价格降低，看跌期权价格上涨。
第8题：
当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，叫做（ ）。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．美式期权
D．欧式期权
正确答案：A
第9题：
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）.
- A、比该股票欧式看跌期权的价格高
- B、比该股票欧式看跌期权的价格低
- C、与该股票欧式看跌期权的价格相同
- D、不低于该股票欧式看跌期权的价格
正确答案:D
第10题：
无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
- A、标的价格波动率
- B、无风险利率
- C、预期股利
- D、标的资产价格
正确答案:A