国债期货合约的发票价格等于()。
第1题:
第2题:
第3题:
中金所上市的首个国债期货产品为( )。
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约
C.7年期国债期货合约
D.10年期国债期货合约
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在利率期货套利中,一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅( )期限较短的国债期货合约价格的跌幅。
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
第9题:
第10题:
单选题根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()A 资金成本越低,国债期货价格越高B 持有收益越低,国债期货价格越高C 持有收益对国债期货理论价格没有影响D 国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
单选题若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。A 等于B 小于C 大于D 不确定
单选题国债期货合约的发票价格等于()。A 期货结算价格×转换因子B 期货结算价格×转换因子+买券利息C 期货结算价格×转换因子+应计利息D 期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息
判断题国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。A 对B 错
多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。A基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)
单选题当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。A 做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约B 做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约C 做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约D 做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
单选题可交割长期国债期货的实际价格()A 期货合约交易当日清算价格×转换系数B 期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C 期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D 期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
若市场利率曲线平行下移,10年期国债期货合约价格的涨幅将()5年期国债期货合约价格的涨幅。A、等于B、小于C、大于D、不确定
判断题市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅。( )A 对B 错
判断题由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。( )A 对B 错